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价格欧洲算术固定亚洲选项使用Turnbull-Wakeman模型

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语法

价格= asianbytw (RateSpec StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates)
价格= asianbytw (___、名称、值)

描述

例子

价格= asianbytw (RateSpec,StockSpec,OptSpec,罢工,解决,ExerciseDates)价格欧洲算术固定亚洲选项使用Turnbull-Wakeman模型。

请注意

或者,您可以使用亚洲反对亚洲期权价格。有关更多信息,请参见开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

例子

价格= asianbytw (___,名称,值)添加可选名称-值对参数。

例子

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打开生活的脚本

定义亚洲选项参数。

AssetPrice = 100;罢工= 95;率= 0.1;σ= 0.15;解决= datetime (2013 4 1);成熟= datetime (2013、10、1);

创建一个RateSpec使用intenvset函数。

RateSpec = intenvset (“ValuationDate”解决,startdate可以的解决,“EndDates”,…成熟,“利率”率,“复合”,1“基础”1);

创建一个StockSpec基础资产的使用stockspec函数。

DividendType =“连续”;DividendAmounts = 0.05;StockSpec = StockSpec(σ,AssetPrice、DividendType DividendAmounts);

亚洲的价格计算选项使用Turnbull-Wakeman近似。假设平均周期开始之前解决日期。

OptSpec =“电话”;ExerciseDates = datetime (2013、10、1);AvgDate = datetime (2013、1、1);AvgPrice = 100;价格= asianbytw (RateSpec StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates,…“AvgDate”AvgDate,“AvgPrice”AvgPrice)
价格= 5.6731
打开生活的脚本

定义亚洲选项参数。

AssetPrice = 100;罢工= 95;率= 0.1;σ= 0.15;解决= datetime (2013 4 1);成熟= datetime (2013、10、1);

创建一个RateSpec使用intenvset函数。

RateSpec = intenvset (“ValuationDate”解决,startdate可以的解决,“EndDates”,…成熟,“利率”率,“复合”,1“基础”1);

创建一个StockSpec基础资产的使用stockspec函数。

DividendType =“连续”;DividendAmounts = 0.05;StockSpec = StockSpec(σ,AssetPrice、DividendType DividendAmounts);

亚洲的价格计算选项使用Turnbull-Wakeman近似。假设平均月经开始后解决日期。

OptSpec =“电话”;ExerciseDates = datetime (2013、10、1);AvgDate = datetime (2013、1、1);价格= asianbytw (RateSpec StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates,…“AvgDate”AvgDate)
价格= 1.0774 e-08

输入参数

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利率期限结构(年化和连续计算),指定的RateSpec获得intenvset。利率的规范信息,请参阅intenvset。

数据类型:结构体

股票规范为基础资产,指定使用StockSpec获得stockspec。股票的规范信息,请参阅stockspec。

stockspec可以处理其他类型的基础资产。例如,股票、股票指数和大宗商品。如果股息不指定StockSpec,认为是股息0。

数据类型:结构体

定义的选项,指定为“电话”或“把”使用一个特征向量,单元阵列的特征向量,或字符串数组。

数据类型:字符|细胞|字符串

期权执行价格值,指定使用一个非负整数NINST——- - - - - -1向量的价值。

数据类型:双

亚洲贸易结算日期或日期选项,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,asianbytw还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

欧式期权行使日期,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

请注意

欧式期权,只有一个ExerciseDates在期权到期日。

支持现万博1manbetx有的代码,asianbytw还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:价格= asianbytw (RateSpec StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates, AvgPrice, 1500)

标的资产的平均价格解决日期,指定为逗号分隔组成的“AvgPrice”和一个NINST——- - - - - -1向量。

请注意

使用AvgPrice争论时AvgDate<解决。

数据类型:双

日平均周期开始时,指定为逗号分隔组成的“AvgDate”和一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,asianbytw还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

输出参数

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预计亚洲期权价格,作为一个返回NINST——- - - - - -1向量。

更多关于

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亚洲的选择

一个亚洲选项是路径依赖期权收益与标的资产的平均价值在生活(或一些生活的一部分)的选择。

亚洲选项类似于lookback选项,亚洲有两种选择:固定(选项)平均价格和浮动(平均罢工选项)。固定亚洲选项指定的罢工,而浮动亚洲选择罢工的平均值等于标的资产的生活选择。有关更多信息,请参见亚洲的选择。

引用

特恩布尔[1],s m和l . m .韦克曼。“欧洲平均水平期权定价问题的快速算法。”金融和定量分析杂志》上卷,26 (3)。1991, pp. 377-389.

版本历史

介绍了R2018a

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