ratecurve

创造ratecurve对象的利率曲线从日期和数据

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描述

建造一个ratecurve对象使用ratecurve．

在创建一个ratecurve对象，则可以使用关联的对象函数货运费率，折扣演员和zerorates．

请注意

如果你有等级规范获得以前从intenvset或toRateSpec对于一个IRDataCurve或toRateSpec对于一个IRFunctionCurve提到将速率espec转换为速率曲线对象．

定价交换，固定债券，FloatBond，联邦铁路局,或押金仪器，您必须创建一个ratecurve对象，然后创建折扣普赖斯对象。

有关此工作流的更详细信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流．

有关可用工具、型号和定价方法的更多信息，请参见选择仪器、型号和定价．

创建

语法

ratecurve_obj = ratecurve(类型、结算日期、利率)

比率曲线_obj=比率曲线(＿＿＿，名称，值）

描述

例子

速率曲线= ratecurve (类型，解决，日期，费率）创建一个ratecurve对象

例子

速率曲线= ratecurve (＿＿＿，名称,值）创建一个ratecurve对象，使用名称-值对和前面语法中的任何参数。例如,myRC = ratecurve(“0”,解决,ZeroDates ZeroRates,“复合”,2,‘基础’,5,“InterpMethod”,“pchip”、“ShortExtrapMethod”、“线性”,“LongExtrapMethod”、“立方”)创建一个ratecurve零曲线的对象。可以指定多个名称-值对参数。

输入参数

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`类型`- - - - - -利率曲线的类型
带值字符串`“零”`，`“前进”`,或`“折扣”`|带值字符向量`“零”`，`“前进”`,或`“折扣”`

利率曲线的类型，指定为支持的类型之一的字符串或字符向量。万博1manbetx

数据类型:烧焦|字符串

`解决`- - - - - -结算日期
日期时间|序列号|日期字符向量|日期字符串

结算日期，指定为标量日期时间、序列日期编号、日期字符向量或日期字符串。

如果使用日期字符向量或日期字符串，则格式必须是可识别的日期时间因为解决属性存储为日期时间。

数据类型:双|烧焦|字符串|日期时间

`日期`- - - - - -与费率数据对应的日期
日期时间|序列号|日期字符向量|日期字符串

与速率数据对应的日期，指定为标量日期时间、串行日期号、日期字符向量或日期字符串。

如果使用日期字符向量或日期字符串，则格式必须是可识别的日期时间因为日期属性存储为日期时间。

数据类型:双|烧焦|字符串|日期时间

`费率`- - - - - -利率数据的曲线
数字的

曲线的利率数据，指定为标量数字。

数据类型:双

名称-值对参数

指定可选的逗号分隔的对名称,值论据。的名字参数名和价值是对应的值。的名字必须出现在引号内。您可以按任意顺序指定多个名称和值对参数，如下所示：名称1，值1，…，名称，值．

例子：

myRC = ratecurve(“0”,解决,ZeroDates ZeroRates,“复合”,2,‘基础’,5,“InterpMethod”,“pchip”、“ShortExtrapMethod”、“线性”,“LongExtrapMethod”、“立方”)

`复合`- - - - - -复利
`-1`(默认)|可能的值有:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`．

复合频率，指定为逗号分隔对，由“复利”和使用支持的值的标量数字:万博1manbetx1，0，1，2，3.，4，6,或12．

数据类型:双

`原因`- - - - - -天计算基础
`0`（实际/实际）(默认)|整数的`0`来`13`

日计数的基础，指定为逗号分隔的对，由“基础”和一个标量整数。

0 -实际/实际
1-30/360（新航）
2 -实际/ 360
3-实际/365
4-30/360（PSA）
5-30/360（ISDA）
6 - 30/360(欧洲)
7 -实际/365(日文)
8-实际/实际（ICMA）
9 -实际/360 (ICMA)
10 -实际/365 (ICMA)
11-30/360E（ICMA）
12 -实际/365 (ISDA)
13-巴士/252

有关详细信息，请参阅原因．

数据类型:双

`内插法`- - - - - -插值法
`“线性”`(默认)|带值字符串`“线性”`，`“立方”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“V5立方”`，`“makima”`,或`“样条”`|带值字符向量`“线性”`，`“立方”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条曲线”`

插值方法，指定为逗号分隔对组成“InterpMethod”以及使用支持的值的标量字符串或字符向量。有关插值方法的详细信息，请参见万博1manbetxinterp1．

数据类型:烧焦|字符串

`短外接法`- - - - - -数据前的外推方法
`“下一个”`(默认)|带值字符串`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“V5立方”`，`“makima”`,或`“样条”`|带值字符向量`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条曲线”`

外推方法用于数据前的第一个数据，指定为逗号分隔对组成“ShortExtrapMethod”以及使用支持的值的标量字符串或字符向量。有关插值方法的详细信息，请参见万博1manbetxinterp1．

数据类型:烧焦|字符串

`长外点法`- - - - - -最后一次数据后的数据外推方法
`“以前”`(默认)|带值字符串`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“V5立方”`，`“makima”`,或`“样条”`|带值字符向量`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条曲线”`

对最后数据后的数据的推断方法，指定为逗号分隔对组成“LongExtrapMethod”以及使用支持的值的标量字符串或字符向量。有关插值方法的详细信息，请参见万博1manbetxinterp1．

数据类型:烧焦|字符串

属性

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`类型`- - - - - -利率曲线的类型
带值字符串`“零”`，`“前进”`,或`“折扣”`

利率曲线类型，以字符串形式返回。

数据类型:字符串

`复合`- - - - - -复利
`-1`(默认)|可能的值有:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`．

复合频率，以标量数字形式返回。

数据类型:双

`原因`- - - - - -天计算基础
`0`（实际/实际）(默认)|整数的`0`来`13`

仪器的日计数基础，返回为一个标量整数。

数据类型:双

`日期`- - - - - -与费率数据对应的日期
日期时间

与速率数据对应的日期，作为datetime返回。

数据类型:日期时间

`费率`- - - - - -与日期数据相对应的费率
向量

与日期数据相对应的速率，以矢量形式返回。

数据类型:日期时间

`解决`- - - - - -结算日期
日期时间

结算日期，作为日期时间返回。

数据类型:日期时间

`内插法`- - - - - -插值法
`“线性”`(默认)|带值字符串`“线性”`，`“立方”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“V5立方”`，`“makima”`,或`“样条”`

插值方法，作为标量字符串返回。

数据类型:字符串

`短外接法`- - - - - -短外推法
`“下一个”`(默认)|带值字符串`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“V5立方”`，`“makima”`,或`“样条”`

短外推方法，作为标量字符串返回。

数据类型:字符串

`长外点法`- - - - - -长外推法
`“以前”`(默认)|带值字符串`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“V5立方”`，`“makima”`,或`“样条”`

日志外推方法，作为标量字符串返回。

数据类型:字符串

对象的功能

`货运费率`	计算远期汇率`ratecurve`对象
`折扣演员`	计算一个项目的折扣系数`ratecurve`对象
`zerorates`	计算零利率`ratecurve`对象
`irbootstrap`	从市场数据中引导利率曲线

例子

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创造`ratecurve`对象

打开实时脚本

创建一个ratecurve对象使用ratecurve．

结算=日期时间（2018,9,15）；类型=“零”；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';zeroates = Settle + ZeroTimes;myRC = ratecurve (“零”，结算，零日期，零利率，“复利”2.“基础”5.“InterpMethod”，“pchip”，“ShortExtrapMethod”，“线性”，“LongExtrapMethod”，“立方”）

myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" compound: 2 Basis: 5 date: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 15- september -2018 InterpMethod: "pchip" ShortExtrapMethod: "linear" LongExtrapMethod: "cubic"

ratecurve

描述

创建

语法

描述

输入参数

`类型`- - - - - -利率曲线的类型
带值字符串`“零”`，`“前进”`,或`“折扣”`|带值字符向量`“零”`，`“前进”`,或`“折扣”`

`解决`- - - - - -结算日期
日期时间|序列号|日期字符向量|日期字符串

`日期`- - - - - -与费率数据对应的日期
日期时间|序列号|日期字符向量|日期字符串

`费率`- - - - - -利率数据的曲线
数字的

`复合`- - - - - -复利
`-1`(默认)|可能的值有:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`．

`原因`- - - - - -天计算基础
`0`（实际/实际）(默认)|整数的`0`来`13`

属性

`类型`- - - - - -利率曲线的类型
带值字符串`“零”`，`“前进”`,或`“折扣”`

`复合`- - - - - -复利
`-1`(默认)|可能的值有:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`．

`原因`- - - - - -天计算基础
`0`（实际/实际）(默认)|整数的`0`来`13`

`日期`- - - - - -与费率数据对应的日期
日期时间

`费率`- - - - - -与日期数据相对应的费率
向量

`解决`- - - - - -结算日期
日期时间

`内插法`- - - - - -插值法
`“线性”`(默认)|带值字符串`“线性”`，`“立方”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“V5立方”`，`“makima”`,或`“样条”`

`短外接法`- - - - - -短外推法
`“下一个”`(默认)|带值字符串`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“V5立方”`，`“makima”`,或`“样条”`

`长外点法`- - - - - -长外推法
`“以前”`(默认)|带值字符串`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“V5立方”`，`“makima”`,或`“样条”`

对象的功能

例子

创造`ratecurve`对象

另请参阅

功能

主题

金融工具工具箱文件

万博1manbetx

用MATLAB建模财务风险的实用指南

ratecurve

描述

创建

语法

描述

输入参数

类型- - - - - -利率曲线的类型带值字符串“零”，“前进”,或“折扣”|带值字符向量“零”，“前进”,或“折扣”

解决- - - - - -结算日期日期时间|序列号|日期字符向量|日期字符串

日期- - - - - -与费率数据对应的日期日期时间|序列号|日期字符向量|日期字符串

费率- - - - - -利率数据的曲线数字的

复合- - - - - -复利-1(默认)|可能的值有:1，0，1，2，3.，4，6,或12．

原因- - - - - -天计算基础0（实际/实际）(默认)|整数的0来13

属性

类型- - - - - -利率曲线的类型带值字符串“零”，“前进”,或“折扣”

复合- - - - - -复利-1(默认)|可能的值有:1，0，1，2，3.，4，6,或12．

原因- - - - - -天计算基础0（实际/实际）(默认)|整数的0来13

日期- - - - - -与费率数据对应的日期日期时间

费率- - - - - -与日期数据相对应的费率向量

解决- - - - - -结算日期日期时间

内插法- - - - - -插值法“线性”(默认)|带值字符串“线性”，“立方”，“下一个”，“以前”，“pchip”，“V5立方”，“makima”,或“样条”

短外接法- - - - - -短外推法“下一个”(默认)|带值字符串“线性”，“下一个”，“以前”，“pchip”，“立方”，“V5立方”，“makima”,或“样条”

长外点法- - - - - -长外推法“以前”(默认)|带值字符串“线性”，“下一个”，“以前”，“pchip”，“立方”，“V5立方”，“makima”,或“样条”

对象的功能

例子

创造ratecurve对象

另请参阅

功能

主题

金融工具工具箱文件

万博1manbetx

用MATLAB建模财务风险的实用指南

`类型`- - - - - -利率曲线的类型
带值字符串`“零”`，`“前进”`,或`“折扣”`|带值字符向量`“零”`，`“前进”`,或`“折扣”`

`解决`- - - - - -结算日期
日期时间|序列号|日期字符向量|日期字符串

`日期`- - - - - -与费率数据对应的日期
日期时间|序列号|日期字符向量|日期字符串

`费率`- - - - - -利率数据的曲线
数字的

`复合`- - - - - -复利
`-1`(默认)|可能的值有:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`．

`原因`- - - - - -天计算基础
`0`（实际/实际）(默认)|整数的`0`来`13`

`类型`- - - - - -利率曲线的类型
带值字符串`“零”`，`“前进”`,或`“折扣”`

`复合`- - - - - -复利
`-1`(默认)|可能的值有:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`．

`原因`- - - - - -天计算基础
`0`（实际/实际）(默认)|整数的`0`来`13`

`日期`- - - - - -与费率数据对应的日期
日期时间

`费率`- - - - - -与日期数据相对应的费率
向量

`解决`- - - - - -结算日期
日期时间

`内插法`- - - - - -插值法
`“线性”`(默认)|带值字符串`“线性”`，`“立方”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“V5立方”`，`“makima”`,或`“样条”`

`短外接法`- - - - - -短外推法
`“下一个”`(默认)|带值字符串`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“V5立方”`，`“makima”`,或`“样条”`

`长外点法`- - - - - -长外推法
`“以前”`(默认)|带值字符串`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“V5立方”`，`“makima”`,或`“样条”`

创造`ratecurve`对象