交易对手信用风险是指在金融合约(例如:衍生品合约(四)证券借贷协议)。a交易对手的信用风险取决于多种因素,如标的资产价值、净额协议类型、抵押品价值等。
了解交易对手信用风险有助于金融机构设置交易对手信用限额和政策,从而在信用事件发生时减轻损失。
风险管理人员通常使用各种数学技术来量化和评估交易对手的信用风险,包括:
有关对口信用风险的更多信息,请参阅MATLAB®,金融工具箱™,金融工具的工具箱™,风险管理工具箱™。
creditMigrationCopula
参见:金融衍生品,信用风险,信用评分模型,风险管理
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