A2A为能源市场开发全面的风险管理解决方案

A2A发现，使用电子表格评估风险是不可行的。“使用电子表格计算50至60个风险因素的var大约需要一个小时，这导致了我们的过程中的瓶颈，”Visonà说。“此外，每个人都可以访问电子表格，因此一个分析师制作的错误往往宣传到整个团队。”

解除管制以及需要考虑到季节性和月度市场波动，意味着A2A必须考虑500多个风险因素。此外，对于工业交易操作，A2A需要根据季度中值价格和其他市场数据推断出全年每小时的合理公平价格。这种分析是电子表格技术无法完成的。

A2A也发现了现有风险管理解决方案的重大缺陷。万博 尤文图斯Visonà说:“商业上可用的软件包基本上是计算风险的通用框架。”“生成所有必要的数据和模型——这大概是90%的工作留给了最终用户。”

为了加速计算，开发更复杂的模型，并最大限度地减少错误，A2A需要一个新的风险管理开发平台。

A2A风险管理人员使用MATLAB作为其生产架构的基础，用于分析和管理市场部门的商品风险。

该团队使用了数据库工具箱™从微软导入市场数据^®SQL Server™数据库。在将数据导出到另一个数据库进行分析之前，他们在MATLAB中对数据进行预处理和错误检查。他们使用MATLAB和Datafeed工具箱从彭博社和其他来源检索的市场数据补充了这些数据™。

该团队开发了非线性Matlab模型来估计缺失的市场价格数据。他们用经济学测量器工具箱校准了他们的模型™并使用统计和机器学习工具箱™执行非线性回归。

使用优化工具箱™该团队限制了他们的电价模型以符合市场报价。

使用金融工具箱™，该组计算的时间序列数据的变差 - 协方差矩阵。然后，他们使用金融仪器工具箱计算了标志对市场的估值和相关的风险指标™。

A2A使用MATLAB编译器™部署分析师可以用作仪表板的独立应用程序，以便可视化结果，管理风险和录制合同信息。此外，团队使用电子表格链接™生产Microsoft Excel^®将风险分析结果报告给整个A2A的分析师和经理。

风险管理系统目前正在生产中。A2A分析师现在正在使用Matlab Compiler SDK™创建和部署其风险和定价模型的.NET和COM版本。