恩格尔 - 格兰杰协整检验
[h, pValue,统计,cValue reg1, reg2] = egcitest (Y)
并[h,p值,统计,cValue,REG1,REG2] = egcitest(Y,名称,值)
恩格尔-格兰杰检验对时间序列间无协整的原假设进行了检验Y
。测试倒退Y (: 1)
在Y(:,2:结束)
,然后测试单位根的残差。
(
执行恩格尔-Granger检验对数据矩阵h
,p值
,统计
,cValue
,REG1
,REG2
] = egcitest(Y
)Y
。
(
执行恩格尔-Granger检验对数据矩阵h
,p值
,统计
,cValue
,REG1
,REG2
] = egcitest(Y
,名称,值
)Y
由一个或多个指定的附加选项名称,值
对参数。
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numObs-通过-numDims矩阵代表numObs观察的numDims维时间序列y(t),随着最后观察最近的。Y不能有超过12个列。观察包含 |
指定可选的逗号分隔的对名称,值
参数。名称
参数名和价值
是对应的值。名称
必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数名1,值1,...,NameN,值N
。
|
字符向量,如 y1=X一个+Y2b+ε
默认值: |
|
含有系数的向量的向量或细胞向量[一个;b在协整回归中保持不变。的长度一个是0,1,2或3,这取决于 默认值:完全未指定的协整向量(所有NaN值)。 |
|
字符向量,如 值:
检验统计量是通过调用计算 默认值: |
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标量或非负整数指示在残留回归使用滞后的数目的向量。该参数的意义取决于价值 默认值: |
|
字符向量,如 值:
该参数的意义取决于价值 默认值: |
|
标量或为测试名义显着性水平的载体。值必须为0.001和0.999之间。 默认值:0.05 |
单元素的参数值被扩展到任何矢量值(测试数量)的长度。矢量值必须具有相等的长度。如果有任何的值是一个行向量,所有输出是行向量。
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用于测试的布尔决策向量,长度等于测试的数量。的值 |
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向量的p-测试统计值,长度等于测试次数。p- 值是左尾概率。 |
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向量为测试的临界值,长度等于测试的次数。值用于左尾概率。由于残差是估计的,而不是观测到的,临界值不同于 |
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从协整回归回归统计的结构。 |
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结构回归统计从残差回归。 记录中的号码
*延迟和差分时间序列减少了样本量。缺少任何预采样值,如果y(t)被定义为t= 1:N,然后是滞后级数y(t−k)被定义为t=k+1:N。差分将时间基减少到k+2:N。与p滞后差,共同的时基是p+2:N有效样本容量为N−(p+1)。 |
适合于滞后
必须确定,以便从测试中得出有效的推论。请参阅滞后
参数在文档中adftest
和pptest
。
具有小于约20〜40个观测(取决于数据的维数)的样品可以产生不可靠的临界值,并且因此不可靠的推论。看到[3]。
如果推出协整,则从REG1
输出可以被用作用于在的VEC表示误差校正项数据y(t)。看到[1]。自回归模型分量的估计可以用估计
,将残差序列视为外生的。
[1]恩格尔,R. F.和C. W. J.格兰杰。“协整和纠错:表示,估计和检验。”计量经济学。诉55,1987,页251-276。
[2]汉密尔顿,j.d.。时间序列分析。普林斯顿,NJ:普林斯顿大学出版社,1994年。
单位根和协整检验的数值分布函数。应用计量经济学杂志。诉11,1996年,第601-618。