条件均值模型的蒙特卡罗预测
蒙特卡洛的预测
您可以使用蒙特卡罗模拟来预测未来时间范围内的流程。这是最小均方误差(MMSE)预测的另一种选择，它提供了一种分析预测解决方案。您可以使用以下工具计算MMSE预测预测。
使用蒙特卡罗模拟来预测一个过程:
使用以下命令将模型适合于您观察到的系列
估计。使用观察到的序列和任何推断的残差和条件方差(使用
推断出)以取得充足的数据。在预期的预测范围内生成许多样例路径
模拟。
蒙特卡罗预测的优点
蒙特卡罗预测的一个优点是你可以得到一个完整的分布对于未来的事件，不仅仅是一个点的估计和标准误差。模拟平均值与MMSE预测值接近。使用模拟实现的2.5和97.5百分位数作为95%预测区间的端点。
