创建投资组合
创建有条件的价值风险（CVAR）投资组合优化的portfoliocvar对象
有关创建投资组合对象的信息，请参见CVAR投资组合优化（4分钟56秒）。
对象
投资组合 |
创建用于条件价值的产品组合对象，风险优化和分析 |
功能
SetassetList |
设置资产标识符列表 |
setinitport |
设置初始或当前投资组合 |
setDefaultConstraints |
设置具有非负权重的投资组合约束，总和为1 |
setProbabilityLevel |
设置VAR和CVAR计算的概率水平 |
示例以及如何
- 创建投资组合对象
要创建一个完全指定的CVAR投资组合优化问题，请使用Portfoliocvar函数实例化投资组合对象。
- 投资组合对象上的常见操作
设置投资组合对象的常见操作。
- 设置初始或当前投资组合
投资组合对象属性
initport让您确定初始或当前投资组合。
概念
- 投资组合优化理论
投资组合是构成资产宇宙的可行资产集中的点。
- 投资组合对象
使用投资组合对象和关联的功能进行投资组合优化。
- 投资组合对象工作流程
投资组合对象工作流程用于创建和建模有条件的价值风险（CVAR）投资组合。
- 何时在优化工具箱上使用投资组合对象
使用投资组合，投资组合，投资组合对象的三种情况是：始终使用，首选使用和使用优化工具箱。
您还可以从以下列表中选择一个网站：
美洲
- AméricaLatina（Español）
- 加拿大（英语）
- 美国（英语）