条件方差模型的修改属性

圆点符号

开立真实脚本

通过创建一个模型GARCH，EGARCH，要么GJR具有分配给所有的模型属性的值。要更改这些属性值，你并不需要重建整个模型。您可以修改使用点符号现有模型的属性值。也就是说，输入型号名称，则属性名称，通过分离''（一段时间）。

例如，开始与这个型号规格：

MDL = GARCH（1,1）

MDL = GARCH具有属性：说明： “GARCH（1,1）的条件方差模型（高斯分布）” 分布：名称= “高斯” P：1 Q：1常数：NaN的GARCH：{}的NaN在滞后[1] ARCH：{}的NaN在滞后[1]偏移量：0

默认的模式已经没有意思抵消，所以抵消属性不会出现在模型输出。然而属性存在，：

偏移= Mdl.Offset

偏移量= 0

修改模型添加一个未知的平均偏移项：

Mdl.Offset = NaN的

MDL = GARCH具有属性：说明： “GARCH（1,1）条件方差模型与偏移（高斯分布）” 分布：名称= “高斯” P：1 Q：1常数：NaN的GARCH：{}的NaN在滞后[1] ARCH：{}的NaN在滞后[1]偏移：NaN的

抵消现在出现在模型输出，用更新的非零值。

要知道，每一个模型属性都有一个数据类型。您对属性值的任何修改必须与属性的数据类型一致。例如，GARCH和拱（和杠杆作用对于EGARCH和GJR模型）是所有细胞的载体。这意味着你必须对其进行索引使用电池阵列的语法。

例如，先从以下模型：

GJRMdl = GJR（1,1）

GJRMdl = GJR与属性：描述： “GJR（1,1）条件方差模型（高斯分布）” 分布：名称= “高斯” P：1 Q：1常数：NaN的GARCH：{}的NaN在滞后[1] ARCH：{}的NaN在滞后[1]杠杆：{}的NaN在滞后[1]偏移量：0

要修改的属性值GARCH，分配GARCH一个单元阵列。在这里，已知的分配系数GARCH值：

GJRMdl.GARCH = {0.6,0.2}

GJRMdl = GJR与属性：描述： “GJR（2,1）的条件方差模型（高斯分布）” 分布：名称= “高斯” P：2 Q：1常数：NaN的GARCH：{0.6 0.2}在滞后[1 2] ARCH：{}的NaN在滞后[1]杠杆：{}的NaN在滞后[1]偏移量：0

更新的模型现在有两个GARCH术语（在滞后1和2）用指定的等式约束。

类似地，数据类型的分配是一个数据结构。默认的数据结构有一个字段，名称与价值“高斯”。

分配比例= GJRMdl.Distribution

分配比例=同场的结构：名称：“高斯”

要修改创新分配，分配分配一个新的名称或数据结构。数据结构最多可有两个字段，名称和自由度。第二个字段对应于自由度为学生Ť分布，并且仅当需要名称有值'T'。

要指定一个学生Ť未知自由度的分布，输入：

GJRMdl.Distribution ='T'

GJRMdl = GJR与属性：描述： “GJR（2,1）的条件方差模型（t分布）” 分布：名称= “T”，自由度= NaN的，P：2 Q：1常数：NaN的GARCH：{0.6 0.2}在滞后[1 2] ARCH：{}的NaN在滞后[1]杠杆：{}的NaN在滞后[1]偏移量：0

更新后的模型有一个学生Ť与分配为NaN自由程度。要指定Ť有八个自由度的分布，说：

GJRMdl.Distribution =结构（'名称'，'T'，“自由度”，8）

GJRMdl = GJR与属性：描述： “GJR（2,1）的条件方差模型（t分布）” 分布：名称= “T”，自由度= 8，P：2 Q：1常数：NaN的GARCH：{0.6 0.2}在滞后[1 2] ARCH：{}的NaN在滞后[1]杠杆：{}的NaN在滞后[1]偏移量：0

该度模型中的自由属性的更新。注意，自由度现场分配是不是直接分配。例如，GJRMdl.Distribution.DoF = 8是不是有效的分配。但是，你可以得到各个字段：

DistributionDoF = GJRMdl.Distribution.DoF

DistributionDoF = 8

不可更改属性

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不是所有的模特属性是可以修改的。您可以在不改变现有的模型这些属性：

P。自动此属性更新时对应于最大非零GARCH长期变化的滞后。
Q。此属性自动更新时对应于最大非零ARCH或杠杆的长期变化的滞后。

不是你可以使用模型创建的所有名称 - 值对参数是创建的模型的性能。具体来说，您可以指定参数GARCHLags和ARCHLags（和LeverageLags为模型创建过程中EGARCH和GJR模型）。这些都没有，但是，性能GARCH，EGARCH，要么GJR模型。这意味着你不能检索或修改他们现有的模型。

的ARCH，GARCH，并利用自动滞后更新如果添加到任何元件（或从中删除）的系数单元阵列GARCH，拱，要么杠杆作用。

例如，指定的EGARCH（1,1）模型：

MDL = EGARCH（1,1）

MDL = EGARCH具有属性：说明： “EGARCH（1,1）条件方差模型（高斯分布）” 分布：名称= “高斯” P：1 Q：1常数：NaN的GARCH：{}的NaN在滞后[1] ARCH：{}的NaN在滞后[1]杠杆：{}的NaN在滞后[1]偏移量：0

该模型输出显示非零GARCH，ARCH，并在滞后1的杠杆系数。

在滞后3添加一个新的GARCH系数：

Mdl.GARCH {3} = NaN的

MDL = EGARCH具有属性：说明： “EGARCH（3,1）的条件方差模型（高斯分布）” 分布：名称= “高斯” P：3 Q：1常数：NaN的GARCH：{楠楠}在滞后[1 3] ARCH：{}的NaN在滞后[1]杠杆：{}的NaN在滞后[1]偏移量：0

在滞后1和3中的非零系数GARCH现在在模型输出显示。然而，单元阵列分配给GARCH返回三个元素：

garchCoefficients = Mdl.GARCH

garchCoefficients =1×3单元阵列{[NaN的]} {[0]} {[NaN的]}

GARCH具有滞后2零系数，以保持与传统MATLAB®单元阵列索引的一致性。

也可以看看

对象

EGARCH|GARCH|GJR