Instswaption

构建交换仪器

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句法

Instset = Instswaption（OptSpec，罢工，锻炼，传播，定居，成熟）

Instset = Instswaption（___，，，，一个mericanOpt,SwapReset,Basis,Principal)

Instset = Instswaption（Instsetold，___）

[fieldlist，classList，typestring] = instswaption

Description

例子

InstSet= instswaption(OPTSPEC，，，，Strike，，，，锻炼，，，，Spread，，，，定居，，，，Maturity）指定欧洲交换。

填写未指定的条目向量南。创建工具只需要一个数据参数。其他人可能被省略或通过空矩阵[[]。

例子

InstSet= instswaption(___，，，，一个mericanOpt，，，，SwapReset，，，，Basis，，，，Principal）至specify an American swaption.

例子

InstSet= instswaption(Instsetold，，，，___）至add swaption instruments to an instrument variable.

例子

[[fieldlist，，，，classList，，，，打字] = instswaption至list field metadata for the swaption instrument.

Examples

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创建两个交换器械

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此示例显示了如何使用以下数据创建两种欧洲交换工具。

OPTSPEC= {'Call';'Put'};罢工= .05;行使='1月1日至2011年';Spread=0; Settle ='jan-1-2007';成熟度='1月1日至2012年;一个mericanOpt = 0; InstSet = instswaption(OptSpec, Strike, ExerciseDates, Spread, Settle, Maturity,...AmericanOpt）;％使用InstdiSP查看欧洲交换工具Instdisp（Instset）

Index Type OptSpec Strike ExerciseDates Spread Settle Maturity AmericanOpt SwapReset Basis Principal FloatBasis FixedBasis FloatReset FixedReset 1 Swaption Call 0.05 01-Jan-2011 0 01-Jan-2007 01-Jan-2012 0 1 0 100 NaN NaN NaN NaN 2 Swaption Put 0.05 01-Jan-2011 0 01-Jan-2007 01-Jan-2012 0 1 0 100 NaN NaN NaN NaN

创建两种带有接收和支付腿的欧洲交换工具

Open Live Script

This example shows how to create two European swaption instruments with receiving and paying legs using the following data.

OPTSPEC= {'Call';'Put'};罢工= .05;行使='1月1日至2011年';Spread=0; Settle ='jan-1-2007';成熟度='1月1日至2012年;一个mericanOpt = 0; SwapReset = [2 4];％第一列表示接收腿，第二列表示付费腿基础= [1 3];％第一列表示接收腿，第二列表示付费腿Instset = Instswaption（OPTSPEC，，，，Strike,ExerciseDates,AmericanOpt,Spread,Settle,Maturity,...SwapReset,Basis);

使用使用instdisp。

Instdisp（Instset）

索引类型Optspec罢工行使扩散成熟期AmericApt Swapreset基础主要floatbasis fielatbasis fielatbasis floatreset fielatreset fileadreset 1 Swaption call呼叫0.05 01-JAN-2011 0 0 0 01-JAN-JAN-2007 NAN 2 4 NAN 2 4 1 3 100 NAN NAN NAN NAN NAN NAN NAN 2 STWAPTION 2 STWAPTION 2 STWAPTION 2 swaption put 0.05 01-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan2011 0 0 0 0 01- 1007 NAN 2 4 1 3 100 NAN NAN NAN NAN NAN NAN

Input Arguments

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`OPTSPEC`-选项的定义
字符向量的单元格数with values`'call'`or`'put'`

Definition of the option as'call'or'put'，，，，specified as aNINST-by-1字符向量的单元格数with values'call'or'put'。一个'call'swaption entitles the buyer to pay the fixed rate. A'put'swaption entitles the buyer to receive the fixed rate.

Data Types:char|cell

`Strike`-罢工掉期利率值
向量

罢工掉期利率值，，，，specified as aNINST-by-1向量。

Data Types:double

`锻炼`-期权锻炼日期
serial date number|date character vector

选项练习日期，指定为日期字符向量或序列日期编号的向量，其中每一行是一个选项的时间表，每行的最后一个元素必须与树的成熟度相同。

对于欧洲选项，请使用NINST-by-1运动日期的向量。Each row is the schedule for one option. For a European option, there is only one运动在期权到期日期。
For an American option, use aNINST-by-2运动日期的向量。对于每种仪器，可以在该行上的任何优惠券日期或包括一对日期之间行使该选项。如果只有一个非南列出了日期，或者锻炼isNINST-by-1，可以在基础交换之间行使该选项定居and the single listed运动。

Data Types:double|char

`Spread`-Number of basis points over the reference rate
非负整数|向量of nonnegative integers

参考率的基点数，指定为工具数量的非负整数向量（NINST）-by-1）。

Data Types:单身的|double

`定居`-定居每次交换的日期
serial date number|date character vector

定居每次交换的日期，，，，specified as aNINST-by-1日期字符向量或序列日期编号的向量。

Data Types:char|double

`Maturity`-Maturity date for each swap
serial date number|date character vector

Maturity date for each swap, specified as aNINST-by-1日期字符向量或序列日期编号的向量。

Data Types:char|double

`一个mericanOpt`-Option type
`0`欧洲的（默认）|integer with values`0`or`1`

(Optional) Option type, specified asNINST-by-1具有值的整数标志：

0-欧洲的
1-一个merican

这一个mericanOpt援引美国锻炼规则需要论点。

Data Types:double

`SwapReset`-Reset frequency per year for each leg
`1`（默认）|numeric

(Optional) Reset frequency per year for each leg, specified as aNINST-by-1向量orNINST-by-2矩阵。如果SwapResetisNINST-by-2，，，，the first column represents the receiving leg, while the second column represents the paying leg.

Data Types:double

`Basis`-Day-count basis of instrument
`0`(actual/actual)（默认）|整数来自`0`至`13`

(Optional) Day-count basis of the instrument, specified as aNINST-by-1向量orNINST-by-2matrix representing the basis for each leg. IfBasisisNINST-by-2，，，，the first column represents the receiving leg, while the second column represents the paying leg.

0 =实际/实际/实际
1 = 30/360（SIA）
2= actual/360
3 =实际/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360（ISDA）
6 = 30/360（欧洲）
7 =实际/365（日语）
8 =实际/实际（ICMA）
9 = actual/360 (ICMA)
10 =实际/ 365(国际)
11= 30/360E (ICMA)
12 =实际/365（ISDA）
13= BUS/252

For more information, seeBasis。

Data Types:double

`Principal`-名义本金
`100`（默认）|numeric

（可选）名义本金，指定为NINST-by-1向量。

Data Types:double

`Instsetold`-Variable containing an existing collection of instruments
struct

包含现有仪器集合的变量，指定为结构。仪器按类型进行分类；每种类型都可以具有不同的数据字段。存储的数据字段是每个仪器的行矢量或字符向量。这Instsetoldargument is specified only when adding swaption instruments to an existing instrument set. For more information on theInstSetvariable, seeinstget。

Data Types:struct

输出参数

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`InstSet`- 包含乐器收集的变量
向量

（可选）包含仪器集合的变量。仪器按类型分解，每种类型都可以具有不同的数据字段。每个存储的数据字段都有每个仪器的行矢量或字符向量。有关有关的更多信息InstSetvariable, seeinstget。

Data Types:double

`fieldlist`- 此仪器类型的每个数据字段的名称
字符向量的单元格数

该仪器类型的每个数据字段的名称，返回为NFIELDS-by-1字符矢量的细胞阵列。

Data Types:char|cell

`classList`-Data class of each field
具有价值的角色向量：`'dble'`，，，，`'日期'`，或者`'char'`。

每个字段的数据类,returned as aNFIELDS-by-1字符矢量的细胞阵列。有效的角色向量是'dble'，，，，'日期'，，，，and'char'。

Data Types:char|cell

`打字`-Type of instrument added
character vector

Type of instrument added, returned as a character vector (for a swaption,打字= 'Swaption'）。

Data Types:char

版本历史记录

Introduced before R2006a

也可以看看

Instadd|instget|instdisp

Instswaption

句法

Description

Examples

创建两个交换器械

创建两种带有接收和支付腿的欧洲交换工具

Input Arguments

OPTSPEC-选项的定义字符向量的单元格数with values'call'or'put'

Strike-罢工掉期利率值向量

锻炼-期权锻炼日期serial date number|date character vector

Spread-Number of basis points over the reference rate非负整数|向量of nonnegative integers

定居-定居每次交换的日期serial date number|date character vector

Maturity-Maturity date for each swapserial date number|date character vector

一个mericanOpt-Option type0欧洲的（默认）|integer with values0or1

SwapReset-Reset frequency per year for each leg1（默认）|numeric

Basis-Day-count basis of instrument0(actual/actual)（默认）|整数来自0至13

Principal-名义本金100（默认）|numeric

Instsetold-Variable containing an existing collection of instrumentsstruct

输出参数

InstSet- 包含乐器收集的变量向量

fieldlist- 此仪器类型的每个数据字段的名称字符向量的单元格数

classList-Data class of each field具有价值的角色向量：'dble'，，，，'日期'， 或者'char'。

打字-Type of instrument addedcharacter vector

版本历史记录

也可以看看

话题

`OPTSPEC`-选项的定义
字符向量的单元格数with values`'call'`or`'put'`

`Strike`-罢工掉期利率值
向量

`锻炼`-期权锻炼日期
serial date number|date character vector

`Spread`-Number of basis points over the reference rate
非负整数|向量of nonnegative integers

`定居`-定居每次交换的日期
serial date number|date character vector

`Maturity`-Maturity date for each swap
serial date number|date character vector

`一个mericanOpt`-Option type
`0`欧洲的（默认）|integer with values`0`or`1`

`SwapReset`-Reset frequency per year for each leg
`1`（默认）|numeric

`Basis`-Day-count basis of instrument
`0`(actual/actual)（默认）|整数来自`0`至`13`

`Principal`-名义本金
`100`（默认）|numeric

`Instsetold`-Variable containing an existing collection of instruments
struct

`InstSet`- 包含乐器收集的变量
向量

`fieldlist`- 此仪器类型的每个数据字段的名称
字符向量的单元格数

`classList`-Data class of each field
具有价值的角色向量：`'dble'`，，，，`'日期'`，或者`'char'`。

`打字`-Type of instrument added
character vector