robustfit
配合强大的线性回归
描述
例子
输入参数
输出参数
更多关于
算法
robustfit
估计variance-covariance矩阵的系数估计stats.covb
使用这个公式发票(X ' * X) * stats.s ^ 2
。这个估计产生标准错误stats.se
和关联stats.coeffcorr
。在一个线性模型中,观察到的值
y
和他们的残差是随机变量。残差和零均值正态分布,但不同的差异在不同的值的预测。同等规模的残差,robustfit
“Studentizes”剩余工资。也就是说,robustfit
将估计的残差的标准差,是独立的价值。Studentized残差有t分布与已知的自由度。robustfit
返回Studentized残差stats.rstud
。
选择功能
robustfit
是有用的,当你只需要函数的输出参数或当你想在一个循环中重复多次拟合模型。如果你需要进一步调查一个健壮的拟合回归模型,创建一个线性回归模型对象LinearModel
通过使用fitlm
。名称-值对参数的值“RobustOpts”
来“上”
。
引用
[1]DuMouchel, w . H。,F. L. O'Brien. “Integrating a Robust Option into a Multiple Regression Computing Environment.”计算机科学和统计数据:21研讨会上的程序接口。亚历山大,弗吉尼亚州:美国统计协会,1989。
荷兰[2],p W。,R。E. Welsch. “Robust Regression Using Iteratively Reweighted Least-Squares.”通信数据:理论和方法,A6,1977年,页813 - 827。
[3]胡贝尔,p . J。健壮的统计数据。新泽西州霍博肯:约翰·威利& Sons Inc ., 1981年。
[4],j . O。,R。J. Carroll, and D. Ruppert. “A Note on Computing Robust Regression Estimates via Iteratively Reweighted Least Squares.”美国统计学家。42卷,1988年,页152 - 154。
版本历史
之前介绍过的R2006a