aniruddo Sanyal, Wolters Kluwer
为了应用高级测量方法(AMA),有必要将许多组件组合在一起。巴塞尔的监管指南列出了这些组成部分,如内部数据、外部数据、BEICF和情景分析,但没有提供详细的指导,说明如何将它们结合起来使用,以获得包含所有这些输入的风险操作价值。获得监管机构批准使用AMA计算的一个关键因素是获得计算方法的批准。威科集团金融服务公司(WKFS)建议将内部损失数据和情景分析相结合,根据Dutta-Babbel测量变化(COM)方法得出AMA资本衡量标准。事实上,这是一种应用损失分布方法(LDA)的稳健方法。
Dutta-Babbel COM模型实现的WKFS直接处理一些业务线(lob)或事件类型的问题,特别是对于新收购的子公司,可能存在与数据稀缺相关的挑战。WKFS已经预先配置了他们的系统,以使用Dutta-Babbel COM方法进行计算,包括一个专有的.xla插件,它调用MATLAB运行时的使用。本演示还介绍了MATLAB编译器™作为一个强大的开发工具。