MATLAB的答案

集群与fitlm标准错误

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约书亚
约书亚 2021年6月17日
评论道: 约书亚2021年9月22日
我有面板数据(县)和想要运行一个回归的细化效果不相关的经济学(固定效应回归的说法)。fitlm自动集群标准错误吗?如果不是,有办法吗?
4评论
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约书亚
约书亚 2021年9月22日
Fitlme不提供选择集群中的错误估计的方差系数矩阵。也没有提供选项返回协方差矩阵的估计数据,可用于集群系数标准错误。
我写了一个函数,估计基于集群强劲的方差矩阵X的理念是“增强”前输入。
这是一个固定效应估计。我道歉,不评论。
% % %脚本
% %生成虚拟矩阵
id =独特(id);
为 2 = 1:G
D(:,(二)= (ID = = ID (ii)); % #好< SAGROW >
结束
%增广矩阵
Md =眼(N) - ((D *发票(D ' * D)) * D ');
%的估计系数
b =(发票(X ' * Md * X)) * (X ' * Md * y);
%固定效应误差
efe = Md * y - (Md * X * b);
% COEFFIENT方差
crobust = (G / (g1)) * ((n - 1) / (N-G-K)); %校正
Vrobust = CRV (Md * X, efe ID, crobust);
%的功能
函数 V = CRV (X, e, ID, c)
如果 输入参数个数< 4
(N, K) = (X)大小;G =元素个数(独特(ID));c = (G / (g1)) * ((n - 1) / (n - k));
结束
如果 元素个数(c) > 1
错误( “调整不是一个标量值” );
结束
%集群强劲的方差矩阵
g =独特(ID);G =元素个数(G);
%初始化矩阵“肉”
M = 0;
为 2 = 1:G
selvec = g (2) = = ID;
wi = e (selvec);
M = M + X (selvec:)”* (wi * wi) * X (selvec:);
结束
V = c *发票(X ' * X) * M *发票(X ' * X);

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在回答这个问题。

答案(1)

Aditya帕蒂尔
Aditya帕蒂尔 2021年7月16日
目前,集群标准错误 是 不支持在万博1manbetx统计和机器学习工具。我有 把有关要求的通知开发者。

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