portvrisk

在投资组合的风险值（VAR）

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句法

ValueAtRisk = portvrisk（PortReturn，PortRisk）

ValueAtRisk = portvrisk（___，RiskThreshold，PortValue）

描述

ValueAtRisk= portvrisk（PortReturn，PortRisk）返回在一个时段在投资组合价值的最大潜在损失（即，每月，每季度，每年等）给出的损失概率水平。portvrisk计算ValueAtRisk使用正态分布。

例

ValueAtRisk= portvrisk（___，RiskThreshold，PortValue）增加了对可选参数RiskThreshold和PortValue。

例子

全部收缩

计算在时间的投资组合在一个周期内的价值的最大损失额

开立真实脚本

这个例子显示了如何在一段时间，在一个周期返回一个投资组合的价值的最大潜在损失ValueAtRisk计算在每个单元的基础。

PortReturn = 0.29/100;PortRisk = 3.08/100;RiskThreshold = (0.01; 0.05; 0.10);PortValue = 1;ValueAtRisk = portvrisk（PortReturn，PortRisk，...RiskThreshold，PortValue）

ValueAtRisk =3×10.0688 0.0478 0.0366

计算在时间的投资组合在一个周期内的价值的最大损失额使用实际值

开立真实脚本

这个例子显示了如何在一段时间，在一个周期返回一个投资组合的价值的最大潜在损失ValueAtRisk计算与实际值。

PortReturn = [0.29 / 100; 0.30 / 100];PortRisk = [3.08 / 100; 3.15 / 100];RiskThreshold = 0.10;PortValue = [十亿; 5亿];ValueAtRisk = portvrisk（PortReturn，PortRisk，...RiskThreshold，PortValue）