copulaparam

连接函数参数等级相关的功能

描述

RHO= copulaparam(“高斯”,[R返回线性相关参数,RHO,对应于高斯系词与Kendall的秩相关,[R

RHO= copulaparam( 'T',[Rν返回线性相关参数,RHO中,对应于一个Ť与Kendall等级相关的copula,[R和自由度,ν

α= copulaparam(家庭[R返回copula参数,α中,对应于所指定的类型的二元系动词阿基米德家庭,用肯德尔等级相关,[R

___= copulaparam(___名称,值返回使用任何先前的语法由一个或多个指定的相关性参数,用另外的选项名称,值对参数。例如,您可以指定输入等级相关值是否是斯皮尔曼RHO或Kendall的τ

例子

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使用带有Kendall的二元高斯copula从beta分布生成相关随机数据τ秩相关等于-0.5。

计算从秩相关值的线性相关参数。

rng默认%的再现性τ= -0.5;ρ= copulaparam (“高斯”,TAU)
ρ= -0.7071

使用高斯连接函数,以生成依赖随机值的两列的矩阵。

U = copularnd(“高斯”,ρ,100);

每列包含在0和1之间,包括端点100个的随机值,从连续均匀分布采样。

创建一个scatterhist绘制可视化利用Copula函数产生的随机数。

图scatterhist(U(:,1)中,u(:,2))

柱状图显示,交点每一列的数据具有边缘均匀分布。散点图显示,两列数据呈负相关。

使用逆CDF功能BETAINV到均匀的边缘分布的各列变换为随机数从β分布。在第一列中,第一形状参数一个等于1,和第二形状参数等于2。在第二列中,第一形状参数一个等于1。5,第二个形状参数呢等于2。

B = [BETAINV(U(:,1),1,2),BETAINV(U(:,2),1.5,2)];

创建一个scatterhist将相关的beta分布数据可视化。

图scatterhist (b (: 1), (2):,)

直方图显示了每个变量的边际分布。散点图显示出负相关关系。

验证该样品具有秩相关近似等于所述初始值Kendall的τ

tau_sample =科尔(B,“类型”“假象”
tau_sample =2×21.0000 -0.5135 -0.5135 1.0000

的-0.5135样品等级相关近似等于为-0.5初始值τ

输入参数

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连接函数等级相关,返回作为标量值的标量值或矩阵。

  • 如果[R是一个标量相关系数,然后RHO是对应于二元系动词一个标量相关系数。

  • 如果[Rp——- - - - - -p相关矩阵,然后RHOp——- - - - - -p相关矩阵。

如果连接函数被指定为二元阿基米德系词类型之一(“克莱顿”'坦率', 要么“冈贝尔”), 然后[R为标量值。

自由度为Ťcopula,指定为正整数值。

数据类型:|

二元阿基米德Copula的家庭,指定为下列之一。

“克莱顿” 克莱顿系词
'坦率' 弗兰克连系动词
“冈贝尔” 冈贝尔系词

名称-值对的观点

指定可选的用逗号分隔的对名称,值参数。名称是参数的名称和价值是对应的值。名称必须出现在引号内。可以按任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家

例子:“类型”,“枪兵”计算斯皮尔曼秩相关。

键入等级相关的,指定为逗号分隔的一对组成的“类型”与下列情况之一。

  • “假象”-表示输入值为[R是肯德尔τ相关值

  • “斯皮尔曼-表示输入值为[R是斯皮尔曼RHO等级相关值

copulaparam使用一个近似为不具有现有解析公式系词家庭Spearman秩相关。的近似是基于平滑配合于在连接函数参数的离散值计算的值。为一个Ť连接函数,近似是准确的自由度大于0.05的。

例子:“类型”,“枪兵”

输出参数

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线性相关性参数,返回作为标量值的标量值或矩阵。

  • 如果[R是一个标量相关系数,然后RHO是对应于二元系动词一个标量相关系数。

  • 如果[Rp——- - - - - -p相关矩阵,然后RHOp——- - - - - -p相关矩阵。

二元阿基米德Copula函数的参数,返回一个标量值。为允许值α依赖于特定的系词家庭。

系词家庭 允许alpha值
“克莱顿” [0,∞)
'坦率' (-∞,∞)
“冈贝尔” [1,∞)

数据类型:|

介绍了在R2006a