风险管理工具箱
开发风险模型并进行风险模拟
计算监管资本
用渐近单风险因子(ASRF)模型计算资本要求和风险价值。
信用计分卡模型
使用Binning Explorer应用程序通过应用自动分手算法或交互式调整边缘,合并箱和分裂箱来开发信用记分卡。您还可以符合逻辑模型,获取点和分数,并计算默认值。
信用风险模拟
基于违约概率或信用评级迁移进行copula模拟,分析信贷组合的风险。
风险参数估计
使用各种方法估计违约概率(PD),包括结构模型、减少模型、历史信用评级迁移和其他统计方法。此外,您可以使用风险管理工具箱计算集中风险指数。