Aniruddho Sanyal, Wolters Kluwer报道
为了应用先进的测量方法(AMA),有必要把一些组成部分结合起来。巴塞尔的监管指导将这些组件命名为—例如内部数据、外部数据、BEICF和场景分析—但是没有提供关于如何一起使用它们以获得包含所有这些输入的风险操作值的详细指导。获得监管机构批准使用AMA计算的一个关键因素是获得对计算方法的批准。Wolters Kluwer Financial Services (WKFS)建议将内部损失数据和情景分析结合起来,得出一个由Dutta-Babbel Change of measure (COM)方法描述的AMA资本衡量方法。事实上,它是应用损失分布方法(LDA)的一种可靠方法。
Dutta-Babbel COM模型实现的WKFS直接处理某些业务线(lob)或事件类型(特别是针对新收购的子公司)可能存在与数据稀缺相关的挑战的问题。WKFS已经预先配置了他们的系统来使用Dutta-Babbel COM方法进行计算,包括一个专有的.xla插件,它调用了MATLAB运行时的使用。本课程也会探讨MATLAB编译器™作为一个强大的开发工具。
记录:2014年4月9日
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