学习如何使用Econometric Modeler应用程序构建GARCH模型(GARCH, EGARCH和GJR)。在这个演示中使用的数据是从FRED使用Datafeed工具箱检索到的标准普尔500指数的历史价格^TM．计量经济学建模是一个迭代过程，但使用计量经济学建模应用程序可以更容易和更快。

在这个演示中，你将学习如何:

• 通过应用对数和差分转换将price转换为log-return
• 进行恩格尔ARCH测试
• 匹配GARCH(1,1，) EGARCH(1,1)， and GJR(1,1)
• 比较GARCH模型的拟合统计量
• 对残差进行统计分析
• 将模型导出到MATLAB^®工作空间执行蒙特卡罗模拟，波动率预测和其他任务