aniruddho三洋,沃尔斯kluwer
为了应用先进的测量方法(AMA),有必要将多个组件组合在一起。来自巴塞尔的监管指导将这些组件(如内部数据、外部数据、BEICF和场景分析)命名为名称,但没有提供详细的指导,说明如何将它们一起使用,以获得包含所有这些输入的风险操作价值。获得监管机构批准使用AMA计算的一个关键因素是获得计算方法的批准。Wolters Kluwer Financial Services (WKFS)建议将内部损失数据和情景分析结合起来,得出Dutta-Babbel Change of measure (COM)方法所描述的AMA资本度量。事实上,这是一种应用损耗分布方法(LDA)的稳健方法。
Dutta-Babbel COM模型的实现的WKFS直接处理一些业务线(lob)或事件类型(特别是新收购的子公司)可能面临的数据短缺相关挑战的问题。WKFS预先配置了他们的系统,使用Dutta-Babbel COM方法进行计算,包括一个专有的.xla插件,调用MATLAB运行时的使用。本演示还将MATLAB Compiler™作为一个强大的开发工具。
录音时间:2014年4月9日
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