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bdtvolspec

指定Black-Derman-Toy利率波动过程

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语法

VolSpec = bdtvolspec(ValuationDate,VolDates,VolCurve)
VolSpec = bdtvolspec(___InterpMethod)

描述

例子

VolSpec= bdtvolspec (ValuationDate，VolDates，VolCurve）创建一个结构，指定的波动性bdttree．

例子

VolSpec= bdtvolspec (___，InterpMethod）添加可选参数。InterpMethod．

例子

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本示例展示如何使用以下数据创建BDT波动性规范(VolSpec)。

ValuationDate =“01-01-2000”；EndDates = [datetime(2001,1,1);datetime(2002年,1,1);datetime(2003年,1,1);datetime(2004年,1,1);datetime(2005年,1,1)];波动率= [.2;.19;只要;.17; .16]; BDTVolSpec = bdtvolspec(ValuationDate, EndDates, Volatility)
BDTVolSpec =带字段的结构:FinObj: 'BDTVolSpec' ValuationDate: 730486 VolDates: [5x1 double] VolCurve: [5x1 double] VolInterpMethod: 'linear'

输入参数

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投资范围的观察日期，指定为标量日期时间、字符串或日期字符向量。

要支持万博1manbetx现有代码，bdtvolspec也接受序列号作为输入，但不建议使用。

收益率波动结束日期的点数，指定为aNPOINTS——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持万博1manbetx现有代码，bdtvolspec也接受序列号作为输入，但不建议使用。

收益率波动值，指定为aNPOINTS——- - - - - -1十进制向量。的期限结构VolCurve收益率波动率是否由收益率随时间波动率的值表示t= 0到时间t+我,在那里我是波动率曲线内的任意一点。

数据类型:双

(可选)插值方法，指定为支持值的字符向量万博1manbetxinterp1．

数据类型:字符

输出参数

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结构，指定的波动率模型bdttree．

版本历史

R2006a之前介绍

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