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bkvolspec

指定布莱克-卡拉辛斯基利率波动过程

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语法

VolSpec = bdtvolspec(ValuationDate,VolDates,VolCurve,AlphaDates, alphaacurve)
VolSpec = bdtvolspec(___InterpMethod)

描述

例子

VolSpec= bdtvolspec (ValuationDate，VolDates，VolCurve，AlphaDates，AlphaCurve）创建一个结构，指定的波动率bktree。

例子

VolSpec= bdtvolspec (___，InterpMethod）添加可选参数InterpMethod。

例子

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这个例子展示了如何使用以下数据创建Black-Karasinski挥发性规范(VolSpec)。

ValuationDate = datetime(2004,1,1);StartDate = ValuationDate;VolDates = [datetime(2004,12,31);datetime(2005、12、31);datetime(2006、12、31);datetime(2007、12、31)];VolCurve = 0.01;AlphaDates = datetime(2008,1,1);alpha曲线= 0.1;BKVolSpec = BKVolSpec (ValuationDate, VolDates, VolCurve，.．.AlphaDates AlphaCurve)
BKVolSpec =带有字段的结构:FinObj: 'BKVolSpec' ValuationDate: 731947 VolDates: [4x1 double] VolCurve: [4x1 double] AlphaCurve: 0.1000 AlphaDates: 733408 VolInterpMethod: 'linear'

输入参数

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投资期限的观察日期，指定为标量日期时间、字符串或日期字符向量。

要支持万博1manbetx现有代码，bkvolspec也接受序列号作为输入，但不建议使用。

收益率波动结束日期的点数，指定为NPOINTS——- - - - - -1Vector，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持万博1manbetx现有代码，bkvolspec也接受序列号作为输入，但不建议使用。

收益率波动值，指定为NPOINTS——- - - - - -1十进制值的向量。的期限结构VolCurve收益率波动率是由收益率随时间的波动率的值表示的吗t= 0到时间t+我,在那里我是波动率曲线上的任意一点。

数据类型:双

平均回归结束日期，指定为NPOINTS——- - - - - -1Vector，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持万博1manbetx现有代码，bkvolspec也接受序列号作为输入，但不建议使用。

正的平均回归值，用a表示NPOINTS——- - - - - -1十进制正值的向量。

数据类型:双

(可选)插值方法，指定为支持的值的字符向量万博1manbetxinterp1。

数据类型:字符

输出参数

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的波动性模型的结构bktree。

版本历史

R2006a之前介绍过

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