bndfutimprepo
债券期货给定价格的隐含回购利率
语法
描述
例子
输入参数
价格
- - - - - -债券价格
向量
债券价格,指定为numBonds
——- - - - - -1
用小数表示的向量。
数据类型:双
FutPrice
- - - - - -未来的价格
向量
未来价格,指定为numBonds
——- - - - - -1
向量。
数据类型:双
|细胞
FutSettle
- - - - - -未来结算日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量
未来的结算日期,指定为numBonds
——- - - - - -1
向量,使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。
要支持万博1manbetx现有代码,bndfutimprepo
也接受序列号作为输入,但不建议使用。
交付
- - - - - -未来交付日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量
未来交付日期,指定为numBonds
——- - - - - -1
向量,使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。
要支持万博1manbetx现有代码,bndfutimprepo
也接受序列号作为输入,但不建议使用。
ConvFactor
- - - - - -债券转换因子
向量
债券转换因子,用an表示numBonds
——- - - - - -1
向量。有关更多信息,请参见convfactor
.
数据类型:双
CouponRate
- - - - - -息票利率
向量
票面利率,指定为numBonds
——- - - - - -1
数字小数的向量。
数据类型:双
成熟
- - - - - -到期日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量
到期日,指定为numBonds
——- - - - - -1
向量,使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。
要支持万博1manbetx现有代码,bndfutimprepo
也接受序列号作为输入,但不建议使用。
名称-值参数
指定可选参数对为Name1 = Value1,…,以=家
,在那里的名字
参数名称和价值
对应的值。名称-值参数必须出现在其他参数之后,但对的顺序无关紧要。
在R2021a之前,使用逗号分隔每个名称和值,并将其括起来的名字
在报价。
例子:imppreo = bndfutimprepo(价格,FutPrice,FutSettle,交付,ConvFactor,CouponRate,成熟度,'Basis',5,'Face',1000,'Period',4)
基础
- - - - - -日数基础
0
(实际/实际)(默认)|整数的0
来13
天数计数的基础,指定为逗号分隔对组成“基础”
和标量整数0
来13
.
0 = actual/实际的
1 = 30/360 (sia)
2 =实际/360
3 =实际/365
4 = 30/360 (psa)
5 = 30/360 (isda)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/365(日语)
8 =实际/实际(ICMA)
9 =实际/360 (ICMA)
10 =实际/365 (ICMA)
11 = 30/360e (icma)
12 =实际/365 (ISDA)
13 =总线/252
有关更多信息,请参见基础.
数据类型:双
EndMonthRule
- - - - - -月末规则标志,用于生成楼层租借日期
1
(效果)(默认)|非负整数的标量[0, 1]
月末规则标志,指定为逗号分隔的对,由“EndMonthRule”
和一个非负整数[0
,1
].
0
= Ignore规则,这意味着付款日期总是同一个数字日。1
=设置规则,这意味着付款日期总是每月的最后一天。
数据类型:逻辑
脸
- - - - - -债券的面值
One hundred.
(默认)|标量数值
绑定的面值,指定为逗号分隔的对,由“脸”
一个标量数值。脸
对关键利率持续时间没有影响。
数据类型:双
FirstCouponDate
- - - - - -第一张优惠券日期不固定
如果没有指定FirstCouponDate
时,现金流支付日期由其他投入确定(默认)|datetime标量|字符串标量|日期字符向量
不规则的第一个优惠券日期,指定为逗号分隔的对,由“FirstCouponDate”
和标量日期时间、字符串或日期字符向量。
要支持万博1manbetx现有代码,bndfutimprepo
也接受序列号作为输入,但不建议使用。
当FirstCouponDate
而且LastCouponDate
都是指定的,FirstCouponDate
优先决定息票支付结构。
IssueDate
- - - - - -债券发行日期
如果没有指定IssueDate
时,现金流支付日期由其他投入确定(默认)|datetime标量|字符串标量|日期字符向量
债券发行日期,由逗号分隔的对组成“IssueDate”
和标量日期时间、字符串或日期字符向量。
要支持万博1manbetx现有代码,bndfutimprepo
也接受序列号作为输入,但不建议使用。
LastCouponDate
- - - - - -最后优惠券日期不规范
datetime标量|字符串标量|日期字符向量
不规则的最后优惠券日期,指定为逗号分隔的对,由“LastCouponDate”
和标量日期时间、字符串或日期字符向量。
要支持万博1manbetx现有代码,bndfutimprepo
也接受序列号作为输入,但不建议使用。
在没有指定的情况下FirstCouponDate
,指定的LastCouponDate
决定债券的息票结构。债券的息票结构在LastCouponDate
,而不管它落在哪里,紧随其后的只是债券的到期日现金流。
期
- - - - - -每年的优惠券
2
每年(默认)|向量
每年的息票,以逗号分隔的对组成“时间”
一个标量整数。值期
是0
,1
,2
,3.
,4
,6
,12
.
数据类型:双
ReinvestBasis
- - - - - -按日计算再投资利率
相同的RepoBasis
(默认)|整数的0
来13
日计基础为再投资利率,指定为逗号分隔对组成“ReinvestBasis”
和标量整数0
来13
.
0 = actual/实际的
1 = 30/360 (sia)
2 =实际/360
3 =实际/365
4 = 30/360 (psa)
5 = 30/360 (isda)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/365(日语)
8 =实际/实际(ICMA)
9 =实际/360 (ICMA)
10 =实际/365 (ICMA)
11 = 30/360e (icma)
12 =实际/365 (ISDA)
13 =总线/252
有关更多信息,请参见基础.
数据类型:双
ReinvestRate
- - - - - -标的债券年息
标量十进制数字
标的债券年息,以逗号分隔的对组成“ReinvestRate”
和一个标量十进制数字。
数据类型:双
RepoBasis
- - - - - -回购利率的日计数基础
2
(实际/ 360)(默认)|整数的0
来13
回购利率的日计数基础,由逗号分隔的对组成“RepoBasis”
和标量整数0
来13
.
0 = actual/实际的
1 = 30/360 (sia)
2 =实际/360
3 =实际/365
4 = 30/360 (psa)
5 = 30/360 (isda)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/365(日语)
8 =实际/实际(ICMA)
9 =实际/360 (ICMA)
10 =实际/365 (ICMA)
11 = 30/360e (icma)
12 =实际/365 (ISDA)
13 =总线/252
有关更多信息,请参见基础.
数据类型:双
StartDate可以
- - - - - -提前开始付款日期
解决
日期(默认)|datetime标量|字符串标量|日期字符向量
远期开始付款日期(债券现金流被考虑的日期),指定为逗号分隔的对,由StartDate可以的
和标量日期时间、字符串或日期字符向量。
要支持万博1manbetx现有代码,bndfutimprepo
也接受序列号作为输入,但不建议使用。
输出参数
ImpRepo
-隐含回购利率
向量
隐含回购利率,或将产生价格投入的回购利率,返回为numBonds
——- - - - - -1
向量。
参考文献
[1]伯格哈特,G.贝尔顿,M.莱恩和J.帕帕。国债基准。麦格劳-希尔,2005年。
Krgin, Dragomir。全球固定收益计算手册。约翰·威利父子出版社,2002年出版。
版本历史
在R2009b中引入MATLAB命令
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