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bndfutprice

价格未来债券回购利率

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语法

[FutPrice, AccrInt] = bndfutprice (RepoRatePrice FutSettle,交付,ConvFactor CouponRate,成熟度)
[FutPrice, AccrInt] = bndfutprice (___、名称、值)

描述

例子

(FutPrice,AccrInt)= bndfutprice (RepoRate价格,FutSettle,交付,ConvFactor,CouponRate,成熟)计算债券期货合同的价格为一个或多个债券回购利率,债券的属性,包括债券转换因子。默认行为是息再投资利率回购利率匹配。不过,您可以使用可选参数。指定一个单独的再投资利率

例子

(FutPrice,AccrInt)= bndfutprice (___,名称,值)指定选项使用一个或多个可选的名称-值对参数除了输入参数在前面的语法。

例子

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这个例子展示了如何计算债券的价格未来使用以下数据。

bndfutprice (。064,129, datetime(2000,9,21),datetime(2000,12,29), 1.3136, .0875, datetime(2020,8,15))
ans = 98.1516

输入参数

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回购利率,指定为一个numBonds——- - - - - -1向量在小数。

数据类型:双

债券价格,指定为一个numBonds——- - - - - -1向量在小数。

数据类型:双

未来的结算日期,指定为一个numBonds——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,bndfutprice还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

未来的交付日期,指定为一个numBonds——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,bndfutprice还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

债券转换因素,指定为一个numBonds——- - - - - -1向量。有关更多信息,请参见convfactor。

数据类型:双

息票利率,指定为一个numBonds——- - - - - -1向量的数值小数。

数据类型:双

到期日期,指定为一个numBonds——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,bndfutprice还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:[FutPrice, AccrInt] = bndfutprice (FutSettle RepoRate,价格,交付,ConvFactor CouponRate,成熟,“基础”,5,“脸”,1000年,“时期”,4)

天计算基础上,指定为逗号分隔组成的“基础”和一个标量整数0来13。

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/ 365(日本)

  • 8 =实际/实际(国际)

  • 9 =实际/ 360(国际)

  • 10 =实际/ 365(国际)

  • 11 = 30/360E(国际)

  • 12 =实际/ 365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

月底规则标志,指定为逗号分隔组成的“EndMonthRule”和一个标量用一个非负整数(0,1]。

  • 0=无视规则,这意味着一个付款日期总是相同的数值日。

  • 1=设置规则,这意味着实际付款日期总是最后的一天。

数据类型:逻辑

债券发行日期,指定为逗号分隔组成的“IssueDate”和一个标量datetime、字符串或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,bndfutprice还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

债券的面值,指定为逗号分隔组成的“脸”和一个标量数值。的脸没有对关键利率持续时间的影响。

数据类型:双

不规则首先优惠券日期,指定为逗号分隔组成的“FirstCouponDate”和一个标量datetime、字符串或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,bndfutprice还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

当FirstCouponDate和LastCouponDate都是指定的,FirstCouponDate优先支付在确定结构。

不规则的最后优惠日期,指定为逗号分隔组成的“LastCouponDate”和一个标量datetime、字符串或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,bndfutprice还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

在缺乏指定FirstCouponDate,一个指定的LastCouponDate确定债券的票面利率结构。债券的票面利率结构是截断LastCouponDate的,不管在哪里摔倒,是成熟之后只债券的现金流。

每年优惠券,指定为逗号分隔组成的“时间”和一个标量整数。值期是0,1,2,3,4,6,12。

数据类型:双

天再投资利率计算基础,指定为逗号分隔组成的“ReinvestBasis”和一个标量整数0来13。

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/ 365(日本)

  • 8 =实际/实际(国际)

  • 9 =实际/ 360(国际)

  • 10 =实际/ 365(国际)

  • 11 = 30/360E(国际)

  • 12 =实际/ 365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

潜在债券年度优惠券,指定为逗号分隔组成的“ReinvestRate”和一个标量十进制数字。

数据类型:双

天回购利率计算依据,指定为逗号分隔组成的“RepoBasis”和一个标量整数0来13。

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/ 365(日本)

  • 8 =实际/实际(国际)

  • 9 =实际/ 360(国际)

  • 10 =实际/ 365(国际)

  • 11 = 30/360E(国际)

  • 12 =实际/ 365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

提出开工日期付款的日期(债券的现金流被认为是),指定为逗号分隔组成的StartDate可以的和一个标量datetime、字符串或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,bndfutprice还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

输出参数

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期货报价,每100美元的名义,返回numBonds——- - - - - -1向量。

应计利息到期交货日期,每100美元的名义,返回numBonds——- - - - - -1向量。

引用

[1]Burghardt G。,T. Belton, M. Lane, and J. Papa.美国国债。麦格劳-希尔,2005年。

[2]Krgin Dragomir。手册全球固定收益的计算。约翰威利& Sons, 2002。

版本历史

介绍了R2009b

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另请参阅

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