主要内容

OvernightIndexedSwap

OvernightIndexedSwap仪对象

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描述

创建和定价OvernightIndexedSwap工具对象用于一个或多个隔夜指数掉期(OIS)工具，使用以下工作流程:

  1. 使用fininstrument创建一个OvernightIndexedSwap一个或多个OIS仪器的仪器对象。

  2. 使用ratecurve的曲线模型OvernightIndexedSwap仪对象。

  3. 使用finpricer要指定折扣定价方法为一个或多个OvernightIndexedSwap仪器使用时ratecurve对象。

创建一个OvernightIndexedSwap工具对象，用于一个或多个OIS仪器，使用以下工作流进行曲线构造:

  1. 使用fininstrument创建一个OvernightIndexedSwap一个或多个OIS仪器的仪器对象。

  2. 使用irbootstrap要绘制利率曲线(ratecurve)一个或多个OvernightIndexedSwap仪器。

有关这些工作流的更多信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流程。

有关可用的型号和定价方法的更多信息OvernightIndexedSwap仪器,看选择仪器，模型和价格。

创建

语法

隔夜ightindexedswapinst = fininstrument(instrument,Maturity= Maturity ity_date,LegRate=leg_rate)
隔夜ightindexedswapinst = fininstrument(___名称=值)

描述

例子

OvernightIndexedSwapInst= fininstrument (InstrumentType，成熟= maturity_date,LegRate= leg_rate)创建一个OvernightIndexedSwap对象，指定为一个或多个OIS工具InstrumentType并设置属性所需的名称-值参数成熟而且LegRate。的OvernightIndexedSwap工具支持普通隔夜指数掉万博1manbetx期、摊销隔夜指数掉期和远期隔夜指数掉期。

例子

OvernightIndexedSwapInst= fininstrument (___，名称=值）设置可选属性使用附加的名称-值参数，而不是前面语法中必需的参数。例如,隔夜ightindexedswapinst = fininstrument("隔夜ightindexedswap "，Maturity=datetime(2019,1,30)，LegRate=[0.06 0.12]，LegType=["fixed"，"fixed"]，Basis=1,Notional=100,StartDate=datetime(2018,1,30)， daycountadjuststedcashflow =true,BusinessDayConvention="follow"，ProjectionCurve=rate ecurve,Name="隔夜ight_indexed_swap_instrument")创建一个OvernightIndexedSwap2019年1月30日到期的票据。可以指定多个名称-值参数。

输入参数

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仪器类型，指定为值为的字符串“OvernigntIndexedSwap”，值为的字符向量“OvernigntIndexedSwap”,一个NINST——- - - - - -1值为的字符串数组“OvernigntIndexedSwap”，或NINST——- - - - - -1值的字符向量的单元格数组“OvernigntIndexedSwap”。

数据类型:字符|细胞|字符串

名称-值参数

指定必需参数对和可选参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和价值对应的值。名-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序并不重要。

例子:隔夜ightindexedswapinst = fininstrument("隔夜ightindexedswap "，Maturity=datetime(2019,1,30)，LegRate=[0.06 0.12]，LegType=["fixed"，"fixed"]，Basis=1,Notional=100,StartDate=datetime(2018,1,30)， daycountadjuststedcashflow =true,BusinessDayConvention="follow"，ProjectionCurve=rate ecurve,Name="隔夜ight_indexed_swap_instrument")

要求OvernightIndexedSwap名称-值参数

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互换到期日期，指定为成熟标量或者anNINST——- - - - - -1Vector，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持万博1manbetx现有代码，OvernightIndexedSwap也接受序列号作为输入，但不建议使用。

如果使用日期字符、向量或字符串，格式必须由datetime因为成熟属性存储为日期时间。

腿率的十进制值，指定为LegRate和一个NINST——- - - - - -2矩阵。每一行可以定义为以下之一:

  • (CouponRate传播)(fixed-float)

  • (CouponRate传播)(float-fixed)

  • [CouponRate CouponRate](惯性)

  • (传播扩散)(float-float)

CouponRate是十进制年利率。传播是参考汇率上以小数表示的基点数。第一列表示接收腿，第二列表示支付腿。

数据类型:双

可选OvernightIndexedSwap名称-值参数

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OvernightIndexedSwap腿型，指定为LegType以及字符向量的单元格数组或具有支持值的字符串数组。万博1manbetx的LegType定义输入值的解释LegRate。

数据类型:细胞|字符串

用于预测流动现金流的利率曲线，具体为ProjectionCurve一个标量ratecurve对象或NINST——- - - - - -1向量的ratecurve对象。您必须使用ratecurve。如果远期曲线与贴现曲线不同，则使用此可选输入。

数据类型:对象

每年支付的频率，具体为重置一个标量或者aNINST——- - - - - -2矩阵如果重置对于每个分支是不同的)，使用以下值之一:0，1，2，3.，4，6,或12。

数据类型:双

日计数基础代表每条腿的基础，指定为基础和一个NINST——- - - - - -1矩阵(或NINST——- - - - - -2矩阵如果基础每条腿都不一样)。

  • 0 - actual/实际的

  • 1 - 30/360 (sia)

  • 2 -实际/360

  • 3 -实际/365

  • 4 - 30/360 (psa)

  • 5 - 30/360 (isda)

  • 6 - 30/360(欧洲)

  • 7 -实际/365(日文)

  • 8 -实际/实际(ICMA)

  • 9 -实际/360 (ICMA)

  • 10 -实际/365 (ICMA)

  • 11 - 30/360e (icma)

  • 12 -实际/365 (ISDA)

  • 13路，252路

有关更多信息，请参见基础。

数据类型:双

名义本金，具体为名义一个标量数字或者anNINST——- - - - - -1数值向量。

名义接受一个标量作为一个本金(或一个NINST——- - - - - -2矩阵如果名义每条腿都不一样)。

数据类型:双

历史固定数据，指定为HistoricalFixing还有一个时间表。

请注意

如果您正在创建一个或多个OvernightIndexedSwap仪器和使用都有时刻表，该时刻表规范适用于所有的仪器OvernightIndexedSwap仪器。HistoricalFixing不接受NINST——- - - - - -1将时间表作为输入的单元格数组。

数据类型:时间表

速率设置滞后，指定为ResetOffset和一个NINST——- - - - - -2矩阵。

数据类型:双

工作日约定，指定为BusinessDayConvention和字符串(或NINST——- - - - - -2字符串数组BusinessDayConvention的值)或字符向量(或NINST——- - - - - -2字符向量的单元格数组BusinessDayConvention每条腿都不一样)。营业日约定的选择决定了如何处理非营业日。非营业日被定义为周末加上任何其他不营业的日期(例如，法定假日)。值:

  • “实际”-非营业日被有效地忽略。非营业日的现金流假设在实际日分配。

  • “关注”-非营业日的现金流假定在下一个营业日分配。

  • “modifiedfollow”-非营业日的现金流假定在下一个营业日分配。但是，如果下一个工作日在不同的月份，则采用上一个工作日。

  • “以前”-非营业日的现金流假定在前一个营业日分配。

  • “modifiedprevious”-非营业日的现金流假定在前一个营业日分配。但是，如果上一个工作日在不同的月份，则采用下一个工作日。

数据类型:字符|细胞|字符串

假日用于计算营业日，指定为假期日期使用NINST——- - - - - -1日期时间数组、字符串数组或日期字符向量的向量。例如:

H = holidays(datetime('today')，datetime(2025,12,15));隔夜indexedswapinst = fininstrument("隔夜indexedswap "，Maturity=datetime(2025,12,15)，LegRate=[0.06 20]，节假日=H)

要支持万博1manbetx现有代码，OvernightIndexedSwap也接受序列号作为输入，但不建议使用。

生成日期的月末规则标志成熟有30天或更少天的月的月底日期是否指定为EndMonthRule的逻辑值真正的或假使用一个NINST——- - - - - -1矩阵(或NINST——- - - - - -2矩阵如果EndMonthRule每条腿都不一样)。

  • 如果你设置EndMonthRule来假在美国，软件会忽略这一规则，即付款日期总是当月的同一天。

  • 如果你设置EndMonthRule来真正的在美国，该软件会设置支付规则，这意味着支付日期总是当月的最后一天。

数据类型:逻辑

日期OvernightIndexedSwap开始支付，指定为StartDate可以标量或者anNINST——- - - - - -1Vector，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持万博1manbetx现有代码，OvernightIndexedSwap也接受序列号作为输入，但不建议使用。

使用StartDate可以为远期交易定价OvernightIndexedSwap，即anOvernightIndexedSwap从未来的某个日期开始。

如果使用日期字符向量或字符串，格式必须由datetime因为StartDate可以属性存储为日期时间。

仪器的用户定义名称，指定为的名字标量字符串或者字符向量或者anNINST——- - - - - -1字符向量或字符串数组的单元格数组。

数据类型:字符|细胞|字符串

属性

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到期日期，作为标量datetime或NINST——- - - - - -1日期时间的向量。

数据类型:datetime

腿率，归为一NINST——- - - - - -2十进制值的矩阵，每一行定义为以下之一:

  • (CouponRate传播)(fixed-float)

  • (CouponRate传播)(float-fixed)

  • [CouponRate CouponRate](惯性)

  • (传播扩散)(float-float)

数据类型:双

类型，作为带有值的字符串数组返回(“固定”,“固定”)，(“固定”、“浮动”)，(“浮动”,“固定”),或(“浮动”、“浮动”)。

数据类型:字符串

用于预测未来现金流的利率曲线ratecurve对象或NINST——- - - - - -1向量的ratecurve对象。

数据类型:对象

每年为每个交换重置频率，返回为1——- - - - - -2矩阵。

数据类型:双

以日计为基础，归为一1——- - - - - -2矩阵。

数据类型:双

速率设置滞后，返回为NINST——- - - - - -2矩阵。

数据类型:双

名义本金，作为标量数字或NINST——- - - - - -1数值向量。

数据类型:双

历史固定数据，作为时间表返回。

数据类型:时间表

业务日约定，作为字符串或对象返回NINST——- - - - - -2字符串数组BusinessDayConvention每条腿都不一样。

数据类型:字符|细胞|字符串

假日用于计算营业日，返回为NINST——- - - - - -1日期时间的向量。

数据类型:datetime

生成日期的月末规则标志成熟是否返回有30天或更少天的一个月的月底日期NINST——- - - - - -1矩阵(或NINST——- - - - - -2矩阵如果EndMonthRule每条腿都不一样)。

数据类型:逻辑

日期OvernightIndexedSwap启动支付，作为标量datetime或NINST——- - - - - -1日期时间的向量。

数据类型:datetime

用户定义的乐器名称，作为标量字符串或NINST——- - - - - -1字符串数组。

数据类型:字符串

对象的功能

现金流 计算现金流FixedBond，FloatBond，交换，联邦铁路局，STIRFuture，OISFuture，OvernightIndexedSwap,或存款仪器

例子

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打开实时脚本

这个例子展示了定价的工作流OvernightIndexedSwap仪器，当你使用ratecurve对象和折扣定价方法。

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve对于潜在的利率曲线OvernightIndexedSwap乐器。

Settle = datetime(2019,9,15);类型=“零”；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';零次数=结算+零次数;率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
类型:“零”复合:-1基数:0日期:[10x1 datetime]利率:[10x1 double]结算:15-Sep-2019 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建OvernightIndexedSwap仪对象

使用fininstrument创建一个OvernightIndexedSwap仪对象。

隔夜ightindexedswap = fininstrument(“OvernightIndexedSwap”，Maturity=datetime(2022,9,15)，LegRate=[0.022 0.019]，LegType=[“浮动”，“固定”),名义= 100,ProjectionCurve = myRC Name =“overnight_swap_instrument”）
隔夜ightindexedswap =隔夜ightindexedswap with properties: LegRate: [0.0220 0.0190] LegType: ["float" "fixed"] Reset: [2 2] Basis: [0 0] Notional: 100 HistoricalFixing: [0x0 schedule] ResetOffset: [0 0] ProjectionCurve: [1x1 ratecurve] BusinessDayConvention: ["actual" "actual"] Holidays: NaT EndMonthRule: [1 1] StartDate: NaT Maturity: 15- september -2022 Name: "隔夜ight_swap_instrument"

创建折扣定价的人对象

使用finpricer要创建一个折扣对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer“折扣”, DiscountCurve = myRC)
outPricer =带有属性的折扣:DiscountCurve: [1x1利率曲线]

价格OvernightIndexedSwap仪器

使用价格计算价格和灵敏度OvernightIndexedSwap乐器。

[价格，outPR] =价格(outPricer，隔夜indexedswap，[“所有”])
价格= 3.0226
结果:[1x2 table] PricerData: []
outPR。结果
ans =1×2表价格DV01 ______ ________ 3.0226 -0.02915
打开实时脚本

这个例子展示了多重定价的工作流OvernightIndexedSwap当你使用仪器时ratecurve对象和折扣定价方法。

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve对于潜在的利率曲线OvernightIndexedSwap乐器。

Settle = datetime(2020,9,15);类型=“零”；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';零次数=结算+零次数;率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
类型:" 0 "复合:-1基数:0日期:[10x1 datetime]率:[10x1 double]结算:15-Sep-2020 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建OvernightIndexedSwap仪对象

使用fininstrument创建一个OvernightIndexedSwap工具对象用于三个隔夜索引交换工具。

隔夜ightindexedswap = fininstrument(“OvernightIndexedSwap”成熟= datetime([2022、9、15;2023、9、15;2024、9、15]),LegRate = 0.01 [0], LegType = [“浮动”，“固定”],名义= [100;90;= 80], ProjectionCurve = myRC,名称“overnight_swap_instrument”）
OvernightIndexedSwap =3×1对象LegRate LegType Reset Basis Notional HistoricalFixing ResetOffset ProjectionCurve BusinessDayConvention Holidays EndMonthRule StartDate到期名称

创建折扣定价的人对象

使用finpricer要创建一个折扣对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer“折扣”, DiscountCurve = myRC)
outPricer =带有属性的折扣:DiscountCurve: [1x1利率曲线]

价格OvernightIndexedSwap仪器

使用价格计算的价格OvernightIndexedSwap仪器。

价格=价格(outPricer，隔夜indexedswap)
价格=3×1-0.7832 -0.7336 -0.2178

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版本历史

在R2021b中引入

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