主要内容

STIRFuture

STIRFuture仪对象

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描述

创建和价格STIRFuture仪器对象对未来一个或多个搅拌工具使用此工作流:

  1. 使用fininstrument创建一个STIRFuture对未来一个或多个搅拌仪器仪表对象。

  2. 使用ratecurve指定一个利率模型STIRFuture仪对象。

  3. 使用finpricer指定一个折扣一个或多个的定价方法STIRFuture仪器。

创建一个STIRFuture仪器对象对未来一个或多个搅拌仪器使用曲线建设使用此工作流:

  1. 使用fininstrument创建一个STIRFuture对未来一个或多个搅拌仪器仪表对象。

  2. 使用irbootstrap创建一个利率曲线(ratecurve为一个或多个)STIRFuture仪器。此外,您可以使用irbootstrap可选名称输入参数ConvexityAdjustment指定一个凸性调整的STIRFuture仪器。

这些工作流的更多信息,请参阅开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

有关可用的模型和定价方法的更多信息STIRFuture仪器,看选择工具、模型和定价的人。

创建

语法

STIRFutureInst = fininstrument (InstrumentType QuotedPrice = quoted_stir_price成熟= maturity_date RateEndDate = rate_end_date)
STIRFutureInst = fininstrument (___名称=值)

描述

例子

STIRFutureInst= fininstrument (InstrumentType,QuotedPrice= quoted_stir_price,成熟= maturity_date,RateEndDate= rate_end_date)创建一个STIRFuture对象的一个或多个搅拌未来仪器通过指定InstrumentType,QuotedPrice,成熟,EndDate。

例子

STIRFutureInst= fininstrument (___,名称=值)设置可选属性使用额外的名称参数除了所需的参数在前面的语法。例如,STIRFutureInst = fininstrument (“STIRFuture QuotedPrice = 99.5, = datetime成熟度(2022、12、15),RateEndDate = datetime (2022、6、15))创建一个搅拌未来的仪器。您可以指定多个名称参数。

输入参数

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仪器类型,指定为一个字符串的值“STIRFuture”一个特征向量的值“STIRFuture”,一个NINST——- - - - - -1字符串数组的值“STIRFuture”,或者一个NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量的值“STIRFuture”。

数据类型:字符|细胞|字符串

名称-值参数

指定必需和可选双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

例子:STIRFutureInst = fininstrument (“STIRFuture QuotedPrice = 99.5, = datetime成熟度(2022、12、15),RateEndDate = datetime (2022、6、15))

要求STIRFuture名称-值参数

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未来的报价搅拌,指定为QuotedPrice和一个标量数值或者一个NINST——- - - - - -1数值向量。

数据类型:双

搅拌未来的到期日,指定为成熟和一个标量或一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,STIRFuture还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

如果你使用日期字符向量或字符串,必须识别的格式datetime因为成熟属性存储为一个datetime。

未来潜在的速度搅拌结束日期,指定为RateEndDate和一个标量或一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,STIRFuture还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

如果你使用日期字符向量或字符串,必须识别的格式datetime因为RateEndDate属性存储为一个datetime。

可选STIRFuture名称-值参数

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天计算基础上,指定为基础和一个标量整数或一个NINST——- - - - - -1的整数向量如下:

  • 0 -实际/实际

  • 1 - 30/360 (SIA)

  • 2 -实际/ 360

  • 3 -实际/ 365

  • 4 - 30/360 (PSA)

  • 5 - 30/360 (ISDA)

  • 6 - 30/360(欧洲)

  • 实际/ 7 - 365(日本)

  • 8 -实际/实际(国际)

  • 9 -实际/ 360(国际)

  • 实际/ 10 - 365(国际)

  • 11 - 30/360E(国际)

  • 实际/ 12 - 365 (ISDA)

  • 13 -总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

名义本金,指定为名义和一个标量数值或者一个NINST——- - - - - -1数值向量。

数据类型:双

营业日公约现金流日期,指定为BusinessDayConvention和一个标量字符串或字符或一个向量NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量数组或字符串。选择工作日约定确定非商业的天是如何处理的。被定义为周末+其他非商业的天,企业不开放(例如,法定假日)。值:

  • “实际”-非商业的天实际上是忽视了。现金流,落在非商业的日子已经认为是分布在实际的日期。

  • “关注”——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在以下营业日。

  • “modifiedfollow”——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在以下营业日。然而,如果在另一个月,以下营业日采用前一营业日。

  • “以前”——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在前一个营业日。

  • “modifiedprevious”——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在前一个营业日。然而,如果前一营业日是在另一个月,采用以下营业日。

数据类型:字符|细胞|字符串

假期用于计算工作日,指定为假期和日期使用一个NINST——- - - - - -1向量的datetime数组,字符串数组,或日期特征向量。例如:

H =假期(datetime(今天),datetime (2025、12、15));STIRFutureInst = fininstrument (“STIRFuture”,成熟= datetime (2022、12、15), QuotedPrice = 99.5, ExerciseDate = datetime(15) 2022年,6日,假期= H)

支持现万博1manbetx有的代码,STIRFuture还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

投影曲线用于价格未来搅拌,指定为ProjectionCurve和一个标量ratecurve对象或一个NINST——- - - - - -1向量的ratecurve对象。必须创建这些对象使用ratecurve。使用这个可选输入如果远期曲线不同于折扣曲线。

数据类型:对象

仪器的用户定义的名称,指定为的名字和一个标量字符串或字符或一个向量NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量数组或字符串。

数据类型:字符|细胞|字符串

属性

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搅拌未来的报价,作为标量数值或返回NINST——- - - - - -1数值向量。

数据类型:双

搅拌未来的到期日,作为一个标量datetime或返回NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型:datetime

搅拌未来潜在的速度结束日期,作为一个标量datetime或返回NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型:datetime

天计算基础上,作为一个标量返回整数或一个NINST——- - - - - -1向量的整数。

数据类型:双

名义本金,作为标量数值或返回NINST——- - - - - -1数值向量。

数据类型:双

营业日公约现金流日期,或作为一个标量返回字符串NINST——- - - - - -1字符串数组。

数据类型:字符串

假期用于计算工作日,作为一个返回NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型:datetime

投影曲线用于价格搅拌的未来,作为一个标量返回ratecurve对象或一个NINST——- - - - - -1向量的ratecurve对象。

数据类型:对象

仪器的用户定义的名称,作为一个字符串或一个返回NINST——- - - - - -1字符串数组。

数据类型:字符串

对象的功能

现金流 计算现金流FixedBond,FloatBond,交换,联邦铁路局,STIRFuture,OISFuture,OvernightIndexedSwap,或存款仪器

例子

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打开生活的脚本

这个例子显示了工作流价格STIRFuture当你使用工具ratecurve对象和一个折扣定价方法。

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve基础利率曲线STIRFuture乐器。

解决= datetime (2019、9、15);类型=“零”;ZeroTimes = [calmonths (6) calyears ([1 2 3 4 5 7 10 20 30])) ';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307) ';ZeroDates = + ZeroTimes定居;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:0日期:x1 datetime[10]利率:x1双[10]解决:15 - 9 - 2019 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”

创建STIRFuture仪对象

使用fininstrument创建一个STIRFuture仪对象。

STIRFuture = fininstrument (“STIRFuture”成熟= datetime (2022、9、15), QuotedPrice = 99.5, RateEndDate = datetime(2022、12、15),名义= 500,名字=“stir_future_instrument”)
STIRFuture = STIRFuture属性:QuotedPrice: 99.5000基础:2 RateEndDate: 15 - 12月- 2022成熟度:15 - 9月- 2022年名义:500 BusinessDayConvention:“实际”假期:NaT ProjectionCurve: [0 x0 ratecurve]的名字:“stir_future_instrument”

创建折扣定价的人对象

使用finpricer创建一个折扣定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“折扣”,DiscountCurve = myRC)
outPricer =折扣的属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]

价格STIRFuture仪器

使用价格来计算的价格和敏感性STIRFuture乐器。

(价格、outPR) =价格(outPricer, STIRFuture“所有”])
价格= 97.3030
outPR = priceresult属性:结果:[1 x2表]PricerData: []
outPR.Results
ans =1×2表价格DV01 ______在97.303 - 0.041513
打开生活的脚本

这个例子显示了价格多个工作流STIRFuture当你使用工具ratecurve对象和一个折扣定价方法。

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve基础利率曲线STIRFuture乐器。

解决= datetime (2019、9、15);类型=“零”;ZeroTimes = [calmonths (6) calyears ([1 2 3 4 5 7 10 20 30])) ';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307) ';ZeroDates = + ZeroTimes定居;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:0日期:x1 datetime[10]利率:x1双[10]解决:15 - 9 - 2019 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”

创建STIRFuture仪对象

使用fininstrument创建一个STIRFuture为未来三个搅拌仪器仪器对象。

STIRFuture = fininstrument (“STIRFuture”成熟= datetime ([2022 4 15;2022、5、15;15)2022年,6日,QuotedPrice = (99.5;101;105年],RateEndDate = datetime ([2022、7、15;2022、8、15;2022、9、15]),名义= 500,名字=“stir_future_instrument”)
STIRFuture =3×1对象3 x1 STIRFuture数组属性:QuotedPrice基础RateEndDate成熟度名义BusinessDayConvention假期ProjectionCurve名字

创建折扣定价的人对象

使用finpricer创建一个折扣定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“折扣”,DiscountCurve = myRC)
outPricer =折扣的属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]

价格STIRFuture仪器

使用价格计算价格STIRFuture仪器。

价格=价格(outPricer STIRFuture)
价格=3×198.2155 98.8120 97.6983

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介绍了R2021b

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