floorbyhw
来自赫尔-怀特利率树的价格下限工具
语法
描述
例子
使用Hull-White利率树为3%的下限工具定价
加载文件deriv.mat
,提供HWTree
.的HWTree
结构包含对基准工具定价所需的时间和利率信息。
负载deriv.mat;
设置所需的值。其他参数将使用默认值。
罢工= 0.03;set = datetime(2004,1,1);成熟度= datetime(2007,1,1);
使用floorbyhw
计算地板仪表的价格。
Price = floorbyhw(HWTree, Strike, Settle, Maturity)
价格= 0.4186
用HW模型计算摊销地板和香草地板的价格
定义RateSpec
.
比率= [0.035;0.042;0.047;0.052;0.054);ValuationDate = datetime(2014,4,1);StartDates = ValuationDate;EndDates = datetime(2019,4,1);复利= 1;RateSpec = intenvset(“ValuationDate”ValuationDate,startdate可以的startdate可以,...“EndDates”EndDates,“利率”率,“复合”复合)
RateSpec =带字段的结构:FinObj: 'RateSpec'复合:1盘:[5x1 double]利率:[5x1 double]结束时间:[5x1 double]开始时间:[5x1 double]结束日期:737516开始日期:735690估值日期:735690基础:0 EndMonthRule: 1
定义地板设备。
set = datetime(2014,4,1);成熟度= datetime(2018,4,1);罢工= 0.05;FloorReset = 1;Principal ={{datetime(2015,4,1) 100;datetime(2016,4,1) 60;datetime(2017,4,1) 40;100};
构建HW树。
VolDates = [datetime(2015,4,1);datetime (2016 4 1);datetime (2017 4 1);datetime (2018 4 1)];VolCurve = 0.05;AlphaDates = datetime(2018,4,1);阿尔法曲线= 0.10;HWVolSpec = HWVolSpec(速率规格。ValuationDate,VolDates, VolCurve,...AlphaDates AlphaCurve);HWTimeSpec = HWTimeSpec (RateSpec。ValuationDate,VolDates, Compounding); HWTree = hwtree(HWVolSpec, RateSpec, HWTimeSpec)
HWTree =带字段的结构:FinObj: 'HWFwdTree' VolSpec: [1x1 struct] TimeSpec: [1x1 struct] RateSpec: [1x1 struct] tObs: [0 1 2 3] dObs: [735690 736055 736421 736786] CFlowT: {[4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [4]} Probs: {[3x1 double] [3x3 double] [3x5 double]}连接:{[2][2 3 4 4][2 3 4 56]}FwdTree: {1x4 cell}
给平摊地板和香草地板定价。
基= 0;价格= floorbyhw(HWTree, Strike, Settle, Maturity, FloorReset, Basis, Principal)
价格=2×14.8675 - 10.3881
输入参数
HWTree
- - - - - -利率树结构
结构
利率树结构,由using指定hwtree
.
数据类型:结构体
罢工
- - - - - -执行楼层的速率
小数
地板运动的速度,用a表示NINST
——- - - - - -1
十进制向量。
数据类型:双
解决
- - - - - -楼层结算日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量
楼层结算日期,指定为aNINST
——- - - - - -1
向量,使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。的解决
每一层的日期都设置为ValuationDate
HW树的。最低限度论证解决
将被忽略。
要支持万博1manbetx现有代码,floorbyhw
也接受序列号作为输入,但不建议使用。
成熟
- - - - - -楼板到期日
datetime数组|字符串数组|日期字符向量
楼层的到期日,指定为aNINST
——- - - - - -1
向量,使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。
要支持万博1manbetx现有代码,floorbyhw
也接受序列号作为输入,但不建议使用。
FloorReset
- - - - - -重置每年的付款频率
1
(默认)|数字
(可选)重置每年支付的频率,指定为aNINST
——- - - - - -1
向量。
数据类型:双
基础
- - - - - -仪器的日计数基础
0
(实际/实际)(默认)|整数的0
来13
(可选)日计数基础,表示年化输入远期汇率时使用的基础,指定为NINST
——- - - - - -1
整数向量。
0 = actual/实际的
1 = 30/360 (sia)
2 =实际/360
3 =实际/365
4 = 30/360 (psa)
5 = 30/360 (isda)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/365(日语)
8 =实际/实际(ICMA)
9 =实际/360 (ICMA)
10 =实际/365 (ICMA)
11 = 30/360e (icma)
12 =实际/365 (ISDA)
13 =总线/252
有关更多信息,请参见基础.
数据类型:双
主要
- - - - - -名义本金
One hundred.
(默认)|数字
(可选)名义本金金额,以NINST
——- - - - - -1
名义本金,或NINST
——- - - - - -1
单元格数组,其中每个元素都是aNumDates
——- - - - - -2
单元格数组,其中第一列是日期,第二列是相关的本金金额。日期表示主体值有效的最后一天。
使用主要
传递一个表来计算摊销楼层的价格。
数据类型:双
|细胞
选项
- - - - - -衍生品定价期权结构
结构
(可选)衍生品期权定价结构,指定使用derivset
.
数据类型:结构体
输出参数
价格
-时间0时楼面的预期价格
向量
时间0时地板的预期价格,返回为aNINST
——- - - - - -1
向量。
PriceTree
-树状结构,每个节点的floor值
向量
树结构,每个节点的楼层值,作为MATLAB返回®包含仪器价格向量和每个节点观测时间向量的树结构:
PriceTree。PTree
包含底价。PriceTree.tObs
包含观测次数。PriceTree。连接
包含连接向量。单元格数组中的每个元素描述了该层的节点如何连接到下一层。对于给定的树层,有NumNodes
元素,它们包含中间分支连接到的下一层节点的索引。从该值减去1表示向上分支连接的位置,加上1表示向下分支连接的位置。PriceTree。聚合氯化铝
包含概率数组。单元格数组的每个元素都包含该级别每个节点的向上、中间和向下转换概率。
更多关于
地板上
一个地板上是一种合同,其中包括一种保证,该保证规定了持有人应获得的基于浮动利率的最低利率。
一层楼的回报是:
版本历史
R2006a之前介绍MATLAB命令
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