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指定时间结构Hull-White利率树
TimeSpec = hwtimespec (ValuationDate、成熟度)
TimeSpec = hwtimespec (___复合)
例子
TimeSpec= hwtimespec (ValuationDate,成熟)集的数量水平和节点时间hwtree并确定日期和时间之间的映射引用率。
TimeSpec= hwtimespec (ValuationDate,成熟)
TimeSpec
ValuationDate
成熟
hwtree
TimeSpec= hwtimespec (___,复合)添加可选参数复合。
TimeSpec= hwtimespec (___,复合)
复合
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这个例子显示了如何指定一个本树节点,并使用年度复合年度报告率。
ValuationDate = datetime (2004、1、1);成熟= [datetime (2004、12、31);datetime (2005、12、31);datetime (2006、12、31);datetime (2007、12、31)];复合= 1;TimeSpec = hwtimespec (ValuationDate、成熟度、复合)
TimeSpec =结构体字段:FinObj:“HWTimeSpec”ValuationDate: 731947成熟度:[4 x1双]复合:1基础:0 EndMonthRule: 1
定价日期和第一观察树,指定为一个标量datetime,字符串,或数据特征向量。
支持现万博1manbetx有的代码,hwtimespec还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
hwtimespec
日期标记树的现金流日期,指定为NLEVELS——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。现金流与这些期限落在树节点。成熟应该在增加订单。
NLEVELS
1
2
3
4
6
12
365年
(可选)速率输入零率复合年化时,指定为一个标量整数值。
如果复合=1,2,3,4,6,12:
盘= (1 + Z / F) ^ (- t),在那里F是复合频率,Z是零速度,T是周期性的时间单位;例如,T = F为一年。
盘= (1 + Z / F) ^ (- t)
F
Z
T
T = F
如果复合=365年:
盘= (1 + Z / F) ^ (- t),在那里F是在基础年的天数T是一个运行天数计算的基础。
如果复合=−1:
−1
盘= exp (- t * Z),在那里T是时候了。
盘= exp (- t * Z)
数据类型:双
双
规范的布局hwtree,作为一个结构返回。国家观察日期[ValuationDate;成熟度(1:end-1)]。因为远期利率是存储在最后观察,树能价值的现金流成熟(结束)。
[ValuationDate;成熟度(1:end-1)]
结束
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虽然hwtimespec万博1manbetx支持串行日期数字,datetime推荐值。的datetime数据类型提供了灵活的日期和时间格式、存储到纳秒精度和性能来考虑时区和夏令时。
datetime
将串行数字或文本datetime值,使用datetime函数。例如:
t = datetime (738427.656845093,“ConvertFrom”,“datenum”);y =年(t)
y = 2021
没有计划将支持串行数字输入日期。万博1manbetx
hwtree|hwvolspec
hwvolspec
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