blsvega

布莱克-斯科尔斯对潜在价格波动的敏感性

全页折叠

语法

织女星= blsvega(价格、罢工、速度、时间、波动)
织女星= blsvega (___、产量)

描述

例子

维加= blsvega (价格,罢工,率,时间,波动)期权价值相对于标的资产波动性的变化率。blsvega使用normpdf，统计和机器学习工具箱™中的正态概率密度函数。

请注意

blsvega可以处理其他类型的基础，如期货和货币。当为期货定价时(黑色模型)，输入输入参数收益率为:

收益率=率
当为货币定价时(Garman-Kohlhagen模型)，输入输入参数收益率为:
收益率= ForeignRate
在哪里ForeignRate是外国连续复利、年化的无风险利率。

维加= blsvega (___,收益率)添加可选参数收益率。

例子

全部折叠

打开生活的脚本

这个例子展示了如何计算vega，即期权价值相对于标的资产波动性的变化率。

Vega = blsvega(50, 50, 0.12, 0.25, 0.3, 0)
织女星= 9.6035

输入参数

全部折叠

标的资产的当前价格，指定为数值。

数据类型:双

期权的行使价格，指定为数值。

数据类型:双

年化、连续复合无风险回报率，在期权有效期内，指定为正的十进制值。

数据类型:双

期权到期的时间(以年为单位)，指定为数值。

数据类型:双

年化资产价格波动率(连续复合资产收益率的年化标准差)，指定为正的小数值。

数据类型:双

(可选)标的资产在期权有效期内的年化连续复合收益率，以十进制值表示。例如，对于写在股票指数上的期权，收益率可以表示股息收益率。外汇期权,收益率可以是国外无风险利率。

数据类型:双

输出参数

全部折叠

期权价值相对于标的资产波动性的变化率，以数值形式返回。

参考文献

赫尔，约翰·C。期权、期货和其他衍生品。第五版普伦蒂斯·霍尔(Prentice Hall)， 2003年出版。

另请参阅

|||||

主题

之前介绍过的R2006a

金融工具的文档
万博1manbetx
用MATLAB建模金融风险的实用指南

用MATLAB建模金融风险的实用指南

下载电子书