disc2zero

零折现曲线

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在R2017b中，可选输入参数的规范发生了变化。虽然以前的有序输入语法仍然受到支持，但是在将来的版本中可能不再受支持。万博1manbetx使用可选的名称-值对输入:复合和基础。

语法

[ZeroRates, CurveDates] = disc2zero (DiscRates CurveDates,解决)
[ZeroRates, CurveDates] = disc2zero (___、名称、值)

描述

例子

(ZeroRates,CurveDates)= disc2zero (DiscRates,CurveDates,解决)给定贴现曲线及其到期日，返回零曲线。如果任何一个输入CurveDates或解决datetime是数组还是输出CurveDates以datetime数组的形式返回。

例子

(ZeroRates,CurveDates)= disc2zero (___,名称,值)添加可选的名称-值对参数

例子

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打开生活的脚本

给出以下的折现因子DiscRates超过一组到期日CurveDates，以及结算日期解决:

DiscRates = [0.9996 0.9947 0.9896 0.9866 0.9826 0.9786 0.9745 0.9665 0.9552 0.9466];CurveDates = [datenum (' 06 - 11月- 2000 ')datenum (的11 - 12月- 2000)datenum (“15 - 1月- 2001”)datenum (05 - 2月- 2001 ')datenum (“04 - mar - 2001”)datenum (‘02 - 4月- 2001)datenum (30 - 4月- 2001 ')datenum (“25 - 2001年6月- - - - - -”)datenum (“04 - 9 - 2001”)datenum (的12 - 11月- 2001));解决= datenum (' 03 - 11月- 2000 ');

在实际/365的基础上，为输出的零曲线设定每日复利。

复合= 365;基础= 3;

执行函数disc2zero哪个返回0曲线ZeroRates在到期日CurveDates。

[ZeroRates, edates] = disc2zero(DiscRates, edates，…解决、复合基础)
ZeroRates =10×10.0487 0.0510 0.0523 0.0524 0.0530 0.0526 0.0530 0.0532 0.0549 0.0536
CurveDates =10×1730796 730831 730866 730887 730914 730943 730971 731027 731098 731167

为了可读性,DiscRates和ZeroRates这里只显示了基点。然而，MATLAB®软件完全精确地计算了它们。如果你输入DiscRates如图所示,ZeroRates可能因四舍五入而有所不同。

打开生活的脚本

给定以下折现因子，DiscRates，在一组到期日，CurveDates和结算日期，解决,使用datetime返回零曲线的输入，ZeroRates，在到期日，CurveDates。

DiscRates = [0.9996 0.9947 0.9896 0.9866 0.9826 0.9786 0.9745 0.9665 0.9552 0.9466];CurveDates = [datenum (' 06 - 11月- 2000 ')datenum (的11 - 12月- 2000)datenum (“15 - 1月- 2001”)datenum (05 - 2月- 2001 ')datenum (“04 - mar - 2001”)datenum (‘02 - 4月- 2001)datenum (30 - 4月- 2001 ')datenum (“25 - 2001年6月- - - - - -”)datenum (“04 - 9 - 2001”)datenum (的12 - 11月- 2001));解决= datenum (' 03 - 11月- 2000 ');复合= 365;基础= 3;CurveDates = datetime (CurveDates,“ConvertFrom”,“datenum”,“场所”,“en_US”);解决= datetime(结算,“ConvertFrom”,“datenum”,“场所”,“en_US”);[ZeroRates, edates] = disc2zero(DiscRates, edates，…解决、复合基础)
ZeroRates =10×10.0487 0.0510 0.0523 0.0524 0.0530 0.0526 0.0530 0.0532 0.0549 0.0536
CurveDates =10 x1 datetime如果您有什么问题，欢迎与我们联系:06-11-2 - 2001-11-2 - 2001-6-3 - 1

输入参数

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折现因子，指定为小数小数部分的列向量。总的来说，这些因素DiscRates构成以折现曲线为代表的投资期限CurveDates。

数据类型:双

与折现因子相对应的到期日DiscRates，使用串行日期号、日期字符向量或日期时间数组指定为列向量。

数据类型:双|datetime|字符

共同结算日的折扣率为DiscRates，指定为串行日期编号、日期字符向量或日期时间数组。

数据类型:双|datetime|字符

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值是对应的值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家。

例子:[ZeroRates, CurveDates] = disc2zero (DiscRates CurveDates,解决,“复合”,6日,“基础”,9)

年化时输出零利率的复利率，指定为一个数值。允许的值是:

  • 0-单利(无复利)

  • 1—每年复利

  • 2-半年复利(默认)

  • 3.-每年复利三次

  • 4-季度复合

  • 6——每月两次的复合

  • 12——每月复利

  • 365——每日计息

  • 1——连续复利计算

数据类型:双

用于年化输出零利率的日计数基础，指定为数值。允许的值是:

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日语)

  • 8 =实际/实际(ICMA)

  • 9 =实际/360 (ICMA)

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础。

数据类型:双

输出参数

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为投资期限为零的曲线表示CurveDates，作为小数部分的列向量返回。零利率是理论上零息债券的到期收益率。

的到期日ZeroRates，作为列向量返回。这个向量和输入向量是一样的CurveDates，但输出是按成熟度递增排序的。如果任何一个输入CurveDates或解决datetime是数组还是输出CurveDates以datetime数组的形式返回。

另请参阅

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主题

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