tr2bonds

术语结构参数给出国债参数

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句法

[债券，价格，收益率] = tr2bonds（TreasuryMatrix，定居）

[债券，价格，收益率] = tr2bonds（___，解决）

描述

[债券，价格，产量] = tr2bonds（TreasuryMatrix，解决）返回术语结构参数（债券，价格和产量）由升序到期日期排序，给出国债参数。输出矩阵的格式和载体满足输入的要求zbtprice和zbtyield零曲线自举功能。

[债券，价格，产量] = tr2bonds（___，解决）增加了对可选参数解决。

例子

全部收缩

鉴于国债参数返回期限结构参数

开立真实脚本

这个例子显示了如何返回期限结构参数（债券信息，价格和产量）排序按升序到期日，由于国债市场参数为1997年12月22日。

矩阵= [0.0650 datenum（'15 -apr 1999'）101.03125 101.09375 0.0564 0.05125 datenum（'17  - 癸1998'）99.4375 99.5 0.0563 0.0625 datenum（'30 -jul-1998'）100.3125 100.375 0.0560 0.06125 datenum（'26 -mar-1998'）100.09375 100.15625 0.0546];[债券，价格，收益率] = tr2bonds（矩阵）

债券=4×610^五×7.2984 0.0000 0.0010 0.0000 0.0000 0 0.0000 7.2997 0.0010 0.0000 0.0000 0 0.0000 7.3011 0.0010 0.0000 0.0000 0 0.0000 7.3022 0.0010 0.0000 0.0000 0

价格=4×1100.1562 100.3750 99.5000 101.0938

收益率=4×10.0546 0.0560 0.0563 0.0564

返回期限结构参数鉴于国债参数使用日期时间输入

开立真实脚本

这个例子说明如何使用约会时间投入回报期限结构参数（债券信息，价格和产量）排序按升序到期日，由于国债市场参数为1997年12月22日。

矩阵= [0.0650 datenum（'15 -apr 1999'）101.03125 101.09375 0.0564 0.05125 datenum（'17  - 癸1998'）99.4375 99.5 0.0563 0.0625 datenum（'30 -jul-1998'）100.3125 100.375 0.0560 0.06125 datenum（'26 -mar-1998'）100.09375 100.15625 0.0546];T = array2table（矩阵）;t.Matrix2 =日期时间（T {：，2}，'ConvertFrom'，'datenum'，“语言环境”，'EN_US'）;[债券，价格，收益率] = tr2bonds（T，日期时间（“1月，1997年”，“语言环境”，'EN_US'））

债券=4×6表成熟CouponRate工作面周期为基础EndMonthRule ___________ __________ ____ ______ _____ ____________ 26-MAR-1998 0.06125 100 2 0 1 30-JUL-1998 0.0625 100 2 0 1 17日 -  12月1998 0.05125 100 2 0 1 15-APR-1999 0.065 100 20 1

价格=4×1100.1562 100.3750 99.5000 101.0938

收益率=4×10.0598 0.0599 0.0540 0.0598

输入参数

全部收缩

`TreasuryMatrix`-国债参数
表|矩阵

国债参数，指定为5列的表或NumBonds-通过-五矩阵的键信息，其中表中的列或矩阵列包含：

优惠券比例国债的（必需的）优惠券率，指定为指示用于在组合的每个键的优惠券率小数。
到期国债的（必需的）届满日期，使用矩阵时指定为序列日期号。采用datenum迄今为止特征向量转换成串行日期数字。如果输入TreasuryMatrix是表，该到期日期可以是串行日期数字，日期字符载体，或日期时间阵列。
出价（必需）投标价格，使用整数小数形式在组合各键指定的。
问（必需）提问的价格，使用在组合每个键的整数小数形式指定。
AskYield（必需的）引向产量，使用在组合每个键的小数形式指定。

数据类型：双|表

`解决`-国债的结算日期
序列日期数|日期特征向量|约会时间

（可选）国债的结算日期，指定为一个标量或NINST-通过-1序列日期数字，日期字符向量或日期时间阵列的矢量。该解决日期必须是前到期日期。

数据类型：双|烧焦|约会时间

输出参数

全部收缩

`债券`- 息票债券信息
数字

息债券信息，返回作为取决于表或矩阵TreasuryMatrix输入。

什么时候TreasuryMatrix是一个表，债券也是一个表，和可变型为到期在日期债券（第1列）的变量类型相匹配到期在TreasuryMatrix。

什么时候TreasuryMatrix输入是ñ-通过-五矩阵，则每一行描述的键。

对返回的参数或列债券是：

到期（第1列）到期日在组合每个键作为一个序列日期号。日期的格式使用的格式相匹配到期在TreasuryMatrix（串行日期数字，日期字符向量，或日期时间数组）。
优惠券比例（第2栏）优惠券率小数形式组合中的每个键。
面对（第3栏，可选）的面或在组合每个键面值。默认值是100。
期（第4栏，可选）每年付息在投资组合各债券，允许值的数目：1，2，3，4，6和12。默认值是2，除非你正在处理零张优惠券，然后期是0代替2。
基础（第5栏，可选）用于与可能的值组合的每个键日计数基础：
- 0 =实际/实际（默认）
- 1 = 30/360（SIA）
- 2 =实际/ 360
- 3 =实际/ 365
- 4 = 30/360（BMA）
- 5 = 30/360（ISDA）
- 6 = 30/360（欧洲的）
- 7 =实际/ 365（日本）
- 8 =实际/实际（ICMA）
- 9 =实际/ 360（ICMA）
- 10 =实际/ 365（ICMA）
- 11 = 30 / 360E（ICMA）
- 12 =实际/ 365（ISDA）
- 13 = BUS / 252
- 欲了解更多信息，请参阅基础。
EndMonthRule（第6栏，可选）结束月规则标志在每个组合键。此规则仅适用于到期是结束月的日期为具有30个或更少一个月。0=忽略规则，这意味着债券的付息日为始终月份的相同的数字一天。1对=一套规则，这意味着债券的付息日永远是当月的最后一天实际。默认值是1。