主要内容

使用跟踪错误

介绍

给定资产和基准的资产或投资组合，资产或资产投资组合与基准的相对标准偏差称为跟踪误差。

跟踪错误

功能信息计算跟踪错误并将其返回为第二个参数

加载FundMarketCashreturns = tick2ret（testdata）;基准=返回（：，2）;[inforatio，trackingError] = inforatio（返回，基准）

给出以下结果：

inforatio = 0.0432 Nan -0.0315 TrackingError = 0.0187 0 0.0390

跟踪错误，也称为主动风险，可以衡量主动回报的波动性。跟踪误差是相对于基准测试的有用衡量标准，因为它是资产返回单位。例如，对于积极管理的大型价值基金而言，基金相对于市场中的基金相对于市场的跟踪误差为1.87％是合理的。

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