主要内容

getForwardRates

获取输入日期的远期费率IRDataCurve

折叠所有页面

语法

F = getForwardRates(CurveObj,InpDates)
F = getForwardRates(___、名称、值)

描述

例子

F= getForwardRates (CurveObj，InpDates）的输入日期计算折扣率IRDataCurve对象。getForwardRates返回输入此函数的间隔的离散正向速率。例如，运行以下代码:

getForwardRates(irdc， {Date1, Date2, Date3})
给出三个远期利率，三个期限分别是:(结算,Date1)，[Date1, Date2],[Date2, Date3]．

请注意

的ratecurve对象和关联的forwardrates在R2020a中引入，作为金融工具工具箱™中新的基于对象的框架的一部分，该框架支持工具建模和分析中的端到端工作流。万博1manbetx有关更多信息，请参见开始使用基于对象的金融工具定价框架的工作流程．

例子

F= getForwardRates (___，名称,值）添加可选的名称-值对参数。

例子

全部折叠

打开实时脚本

的输入日期的forward rateIRDataCurve．

CurveSettle = datetime(2016,3,2);数据= [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100;日期= datemnth(曲线，12*[1 2 3 5 7 10 20 30]);irdc = irdata曲线(“零”、CurveSettle日期、数据);getForwardRates (irdc CurveSettle + 30:30: CurveSettle + 720)
ans =24×10.0174 0.0180 0.0187 0.0193 0.0199 0.0205 0.0212 0.0218 0.0224 0.0230 \
打开实时脚本

使用getForwardRates来计算转发速率解决日期为2017年3月1日起的5年，然后是2017年3月1日起5年至10年期间的远期利率。

数据= [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100;日期= daysadd(736755，[360 2*360 3*360 5*360 7*360 10*360 20*360 30*360]，1);irdc = irdata曲线(“零”今天,日期、数据);getForwardRates (irdc datemnth (irdc。解决,12 * 10 [5]))
ans =2×10.0390 - 0.0462

第一个元素(.0312的远期汇率解决从2017年3月1日起改为5年。二流的(0.0458)为2017年3月1日起5年至10年的远期利率，即2017年3月1日起5年的远期利率。

打开实时脚本

使用以下数据创建一个IRDataCurve对象:

数据= [0.1 0.30 0.70 1.05 1.45 1.71 2.12 2.43 2.85 3.57]/100;结算= datetime(2016,8,8)
解决=datetime08 - 2016年8月
日期= datemnth(确定，[3 6 9 12*[1 2 3 5 7 10 20]]);irdc = irdata曲线(“零”、结算日期、数据)
irdc =类型:零结算:736550 (08- aug 2016)复利:2基础:0(实际/实际)InterpMethod:线性日期:[10x1 double]数据:[10x1 double]

计算1个月、2个月和3个月后的隐含6个月远期利率解决日期。

IntervalMonth = 6;6个月远期利率的间隔FwdMonths = [1 2 3]';%从结算后的1、2、3个月开始N = length(FwdMonths);FwdRates_6M = 0 (N,1);为k = 1:N FwdDates = datemnth(irdc。解决，[FwdMonths(k) FwdMonths(k)+IntervalMonth]); f = getForwardRates(irdc,FwdDates); FwdRates_6M(k) = f(2);结束[FwdMonths FwdRates_6M]
ans =3×21.0000 0.0050 2.0000 0.0074 3.0000 0.0101

输入参数

全部折叠

利率曲线对象，由使用指定IRDataCurve．

数据类型:对象

输入日期，指定为NINST——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。输入日期必须在解决日期IRDataCurve．

要支持万博1manbetx现有代码，getForwardRates也接受序列号作为输入，但不建议使用。

名称-值参数

指定可选参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和价值对应的值。名称-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序无关紧要。

在R2021a之前，使用逗号分隔每个名称和值，并将其括起来的名字在报价。

例子:F = getForwardRates(irdc, CurveSettle+30:30:CurveSettle+720)

远期利率的每年复利频率，指定为逗号分隔的对，由“复合”和使用所支持的值之一的标量数值:万博1manbetx

  • −1=连续复利

  • 0=单利(无复利)

  • 1=年度复利

  • 2=半年复利

  • 3.=每年复利三次

  • 4=每季度复利

  • 6=双月复利

  • 12=每月复利

数据类型:双

远期汇率的日计数基础，由逗号分隔的对组成“基础”一个标量整数。

  • 0 - actual/实际的

  • 1 - 30/360 (sia)

  • 2 -实际/360

  • 3 -实际的/365

  • 4 - 30/360 (psa)

  • 5 - 30/360 (isda)

  • 6 - 30/360(欧洲)

  • 7 -实际/365(日语)

  • 8 -实际/实际(ICMA)

  • 9 -实际/360 (ICMA)

  • 10 -实际/365 (ICMA)

  • 11 - 30/360e (icma)

  • 12 -实际/365 (ISDA)

  • 13 -总线/252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

输出参数

全部折叠

远期汇率，以矢量形式返回。getForwardRates返回与输入到的日期的周期相对应的正向速率getForwardRates．例如，如果日期为月，则返回每月远期利率。输出的第一个元素是从的正向速率解决到一个月，第二个元素是一个月到两个月的远期利率，以此类推。

版本历史

在R2008b中引入

全部展开

另请参阅

||||

主题