主要内容

估计投资组合清算成本

此示例显示了如何使用Kissell Research Group的交易成本分析来确定投资组合中清算单个股票的成本。使用散点图中的各种指标比较投资组合中的单个股票。

该示例数据使用数量贸易策略的百分比来计算成本。您还可以使用贸易时间贸易策略来通过用贸易时间数据替换数量数据的百分比来运行分析。

要访问示例代码，请输入编辑krgportfoliquidityexample.m在命令行。

检索市场影响参数和负载交易数据

从Kissell Research Group FTP站点中检索市场影响数据。使用该网站连接到FTP网站ftp使用用户名和密码函数。导航到mi_parameters文件夹和检索市场影响数据mi_encrypted_pa​​rameters.csvfile.Midatacontains the encrypted market-impact date, code, and parameters.

f = ftp（'ftp.kissellresearch.com'，，，，'username'，，，，'PWD'）；mget（f，'mi_encrypted_pa​​rameters.csv'）；close(f) miData = readtable('mi_encrypted_pa​​rameters.csv'，，，，“定界符”，，，，...','，，，，“ readlownames'，错误的，“ ReadVariablenames”，真的）;

创建Kissell研究小组交易成本分析对象k。

K = KRG（MIDATA）;

加载示例数据TradeData从文件krgexampledata.mat，其中包含在DataFeed Toolbox™中。

加载krgexampledata.matTradeData

For a description of the example data, seeKissell研究小组数据集。

估计交易成本

估计市场影响成本mi。

TradeData.mi = MarketImpact（K，TradeData）;

Estimate the timing risktr。

tradeData.tr = timingrisk（k，tradedata）;

估计流动因素如果。

TradeData.lf =流动性捕获器（K，TradeData）;

有关上述计算的详细信息，请联系Kissell研究小组。

显示投资组合图

创建一个显示以下内容的散点图：

  • 尺寸

  • 挥发性

  • 市场影响

  • 时机风险

  • 流动因素

图轴=子图（2,3,1）;nsymbols = 1：长度（tradeData.size）;散射（nsymbols，tradeData.size*100,10，'填充'） 网格on盒子on标题（“订单尺寸（％adv）”）axorder.yaxis.ticklabelformat ='%.1f%%';Axvolatility =子图（2,3,2）;散射（nsymbols，tradeData.Volatity*100,10，'填充'） 网格on盒子on标题（'挥发性') axVolatility.YAxis.TickLabelFormat ='％G％％';Axmi =子图（2,3,4）;散射（nsymbols，TradeData.mi，10，'填充'） 网格on盒子on标题（“市场影响（BP）”）axmi.yaxis.ticklabelformat ='％.1F';AXTR =子图（2,3,5）;散射（nsymbols，TradeData.tr，10，'填充'） 网格on盒子on标题（“时机风险（BP）”）axtr.yaxis.ticklabelformat ='％.1F';AXLF =子图（2,3,6）;散射（nsymbols，TradeData.lf*100,10，'填充'） 网格on盒子on标题（“流动因素”）axlf.yaxis.ticklabelformat ='％.2F %%';

情节图显示了五个图，以实现订单规模，波动性，市场影响，时机风险和流动性因素。

该数字显示了投资组合中股票的交易和清算成本，波动性和规模的快照视图。您可以修改此散点图以包括来自TradeData。

也可以看看

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