估计的股票交易成本
这个例子展示了如何为一个集合估计四个不同的交易成本使用Kissell研究集团的股票交易成本分析。
检索市场影响参数和负载事务数据
获取市场影响Kissell研究小组FTP站点的数据。连接到FTP站点使用ftp函数与一个用户名和密码。导航到MI_Parameters文件夹和检索数据的市场影响MI_Encrypted_Parameters.csv文件。miData包含加密的市场影响日期、代码和参数。
f = ftp (“ftp.kissellresearch.com”,“用户名”,“pwd”);mget (f,“MI_Encrypted_Parameters.csv”);关闭(f) miData = readtable (“MI_Encrypted_Parameters.csv”,“分隔符”,…”、“,“ReadRowNames”假的,“ReadVariableNames”,真正的);
创建一个Kissell研究集团交易成本分析对象k。
k =库尔德斯坦地区政府(miData);
加载示例数据TradeData从文件KRGExampleData.mat这是包含在数据处理工具箱™。
负载KRGExampleData.matTradeData
示例数据的描述,请参阅Kissell研究小组的数据集。
估计交易成本
估计瞬时交易费用美国国际贸易委员会使用TradeData。
itc = iStar (k, TradeData);
估计市场影响成本心肌梗死。
mi = marketImpact (k, TradeData);
估计时间风险tr。
tr = timingRisk (k, TradeData);
估计价格升值巴勒斯坦权力机构。
pa = priceAppreciation (k, TradeData);
另请参阅
iStar|marketImpact|timingRisk|priceAppreciation|库尔德斯坦地区政府
