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runtests

运行中的所有测试varbacktest

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检测结果= runtests (vbt)
检测结果= runtests (vbt、名称、值)

描述

例子

检测结果= runtests (vbt）运行中所有的测试varbacktest对象。runtests只报告最终测试结果。有关测试细节(如似然比)，请运行单独的测试:

  • tl-交通灯测试

  • 箱子-二项测试

  • pof-故障比例

  • 凝灰岩-直到第一次失败的时间

  • cc-条件覆盖混合

  • cci-有条件的覆盖独立性

  • tbf-故障之间的时间混合

  • tbfi-故障之间的时间独立性

例子

检测结果= runtests (vbt，名称,值）为。添加可选的名称-值对参数TestLevel．

例子

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打开生活的脚本

创建一个varbacktest对象。

负载VaRBacktestDatavbt = varbacktest (EquityIndex Normal95)
vbt = varbacktest with properties: PortfolioData: [1043x1 double] VaRData: [1043x1 double] PortfolioID:“Portfolio”VaRID:“VaR”VaRLevel: 0.9500

生成检测结果报告所有VaR回测。

检测结果= runtests (vbt,“TestLevel”, 0.99)
检测结果=表1×11转发PortfolioID VaRID VaRLevel TL本POF凝灰岩CC CCI延长TBFI  ___________ _____ ________ _____ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ " 投资组合”“VaR”0.95绿色接受接受接受接受接受拒绝拒绝

生成检测结果使用的name-value参数来报告所有的VaR反向测试“ShowDetails”显示测试的置信度。

检测结果= runtests (vbt,“TestLevel”, 0.99,“ShowDetails”,真正的)
检测结果=表1×12转发PortfolioID VaRID VaRLevel TL本POF凝灰岩CC CCI延长TBFI TestLevel  ___________ _____ ________ _____ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _________ " 投资组合”“VaR”0.95 0.99绿色接受接受接受接受接受拒绝拒绝
打开生活的脚本

使用varbacktest构造函数，使用名称-值对参数创建varbacktest对象并运行所有测试。

负载VaRBacktestDatavbt = varbacktest (EquityIndex,．..[Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99]，．..“PortfolioID”，“股票”，．..“VaRID”, {“Normal95”“Normal99”“Historical95”“Historical99”“EWMA95”“EWMA99”}，．..“VaRLevel”，[0.95 0.99 0.95 0.95 0.99 0.99]);runtests (vbt)
ans =6×11表PortfolioID VaRID VaRLevel TL Bin POF TUFF CC CCI TBF TBFI ___________ ______________ ______________ ____________ ____________ ____________ ______“Equity”“Normal95”0.95 green accept accept accept accept reject“Equity”“Normal99”0.99 yellow reject accept accept accept accept accept accept accept accept accept accept accept“Equity”“Historical95”0.95 greenaccept accept accept accept accept accept accept "Equity" "Historical99" 0.99 green accept accept accept accept accept "Equity" "EWMA95" 0.95 green accept accept accept accept accept accept "Equity" "EWMA99" 0.99 yellow reject accept accept accept accept accept accept accept accept

输入参数

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varbacktest（vbt对象，包含给定数据的副本PortfolioData和VarData属性)和要测试的投资组合ID、VaR ID和VaR水平的所有组合。有关创建varbacktest对象,看到varbacktest．

名称-值参数

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:检测结果= runtests (vbt TestLevel, 0.99)

测试置信级别，指定为逗号分隔的对，由“TestLevel”和中间的数字0和1．

数据类型:双

指示输出是否显示显示测试置信级别的列，该列指定为由“ShowDetails”和标量逻辑值。

数据类型:逻辑

输出参数

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结果，作为一个表返回，其中的行对应于要测试的投资组合ID、VaR ID和VaR级别的所有组合。各列对应的信息如下:

  • “PortfolioID”-给定数据的投资组合ID

  • “VaRID”-每个提供的VaR数据列的VaR ID

  • “VaRLevel”-对应的VaR数据列的VaR级别

  • “TL”-类别(序数)数组与类别绿色，黄色的,红色的指示交通灯的结果(tl)测试

  • “本”—带类别的分类数组接受和拒绝表明结果的箱子测试

  • POF的—带有类别的分类数组接受和拒绝表明结果的pof测试。

  • “凝灰岩”—带有类别的分类数组接受和拒绝表明结果的凝灰岩测试

  • “CC”—带有类别的分类数组接受和拒绝表明结果的cc测试

  • “CCI”—带有类别的分类数组接受和拒绝表明结果的cci测试

  • 转发“延长”—带有类别的分类数组接受和拒绝表明结果的tbf测试

  • “TBFI”—带有类别的分类数组接受和拒绝表明结果的tbfi测试

请注意

对于测试结果，条款“接受”和“拒绝”是为了方便使用，技术上一个测试不接受一个模型。相反，测试无法拒绝它。

另请参阅

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