操作风险资本为极端损失事件建模

操作风险建模使用参数模型会导致违反直觉估计风险价值的99.9%作为经济资本由于极端事件。为了解决这个问题,一个灵活的semi-nonparametric (SNP)模型介绍了使用变量的变化技术丰富的家庭分布可用于建模极端事件。苏格兰民族党模型被证明有相同的最大吸引域(MDA)作为参数的内核,它是苏格兰民族党模型符合极值理论和峰值超过阈值的方法,但在不同的形状和尺度参数。通过使用模拟数据集分布的混合物产生不同body-tail阈值,苏格兰民族党模型邻和甘力克mda符合数据集通过增加模型参数的数量,导致类似的分位数估计为99.9%。当应用于一个实际的操作风险损失数据集从一个主要的国际银行,苏格兰民族党模型经济资本收益率估计2到2.5倍最大损失事件,表现出一个合理的稳定对损失的变化历史场景分析。