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用MATLAB迁移到下一代GRADE模型
Nadége莱斯帕诺尔,欧拉爱马仕
Euler Hermes (EH)是安联集团领先的B2B信用风险业务,帮助客户保护自己免受坏账的影响。
EH的战略目标是将所有信用评估模型校准数据、模型设计和模型监控流程集中在一个公共建模平台上,帮助满足所有信用评估模型对账和透明度的监管要求。EH专有的GRADE模型是一种违约概率(PD)模型,用于承保过程和风险资本配置。
2020年,EH启动了一个转换项目,将所有信用风险模型从传统基础设施迁移到MATLAB®在AWS上运行®.EH使用MATLAB模型风险管理解决方案的组件来开发和维护全套信用风险模型,这些模型基于模糊逻辑方法和基于树的算法。
在本演示中,了解EH如何使用MATLAB和AWS构建新的模型设计架构,这将允许在构建和测试未来模型的过程中进行许多改进。
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