系统性风险

系统性风险是指宏观经济体系或整体金融体系崩溃的风险。与之形成对比的是，个人风险可以被控制在内部，而不会损害整个系统。

系统性风险出现时单一实体的失败或者，实体集群产生“传染”，在整个金融和经济体系中产生级联和持续的风险。例如，2007年金融巨头雷曼兄弟(Lehman Brothers)的倒闭对整个金融服务业产生了连锁反应，这是因为该公司的规模及其与经济健康的融合程度。

防范系统性风险的应用和模型多种多样，如宏观经济理论、场景一代、默认估计、宏观压力测试和定价理论。这些是中央银行、非政府组织(ngo)、监管机构、政府部门、政策制定者以及学术和金融服务从业者的关键活动。

MATLAB^®，结合统计和机器学习工具箱™,计量经济学工具箱™,优化工具箱™,全局优化工具箱,风险管理工具箱™，以及其他工具，是这些从业者所选择的软件。MATLAB实现系统风险建模，包括统计建模、蒙特卡罗仿真、图论、基于网络和代理的建模和定价功能。