“一些统计工具可以处理基于多元统计或逻辑回归的信用评分模型，但不太适合巴塞尔协议II所需的先进经济资本模型。凭借其计算能力、矩阵基础设施和执行蒙特卡罗模拟的能力，MATLAB在执行复杂风险分析方面为我们提供了竞争优势。”
马可·福尔默斯博士，凯捷
为了确保风险合规，并提高管理层对其复杂资产负债表的理解，金融服务公司正在努力重新评估风险分析方法风险管理流程。一个值得注意的重点是监管和经济资本;这巴塞尔协议例如，Accord指导银行在准确计算市场、信贷和资本的基础上留出资本，并制定策略操作风险．但是，公司还必须确保他们在整个企业中评估和沟通利率，业务，战略和其他风险。
Capgemini，咨询，技术和外包服务的国际提供商Capgemini，使用Mathworks工具来计算监管和经济资本，以及估值和风险管理的其他方面。
“我们使用MATLAB实现非常复杂的经济资本和估值模型，使银行能够系统地分析风险，”凯捷首席顾问Marco Folpmers博士说。“我们还向我们的客户提供MATLAB代码，以便他们的技术人员可以使用它并在其上进行构建。这项服务使我们有别于竞争对手。”
Capgemini的客户，包括每个领先的荷兰银行以及整个欧洲的其他银行，都可以持有价值数千亿欧元的贷款组合，包括成千上万的个人贷款。为了准确评估信用风险并确保充足的监管和经济资本，Capgemini必须考虑到违约，违约损失的可能性，以及每个贷款的违约曝光，以及各个部门和地区的贷款集中。
“我们正在研究的问题没有分析的解决方案，”福尔默斯博士说。万博 尤文图斯“相反，我们必须针对广泛的市场条件、投资组合和时间框架进行蒙特卡罗模拟。”
银行需要了解分析结果，以提出知情的业务决策。由于风险管理导演不一定具有技术背景，所需的Capgemini可视化其客户的结果。“例如，如果一个投资组合在能量中重量大量加权，我们可以展示集中程度如何提高其资本要求，”博客解释说。
Capgemini顾问使用Matlab®和配套的工具箱，以实现估值模型和风险模型，使其客户银行能够模拟风险场景，并遵守巴塞尔协议II标准。许多顾问都有计量经济学或物理学等领域的背景，通常在大学里学习过MATLAB。
Capgemini使用Database Toolbox™访问Teradata产品和其他数据仓库中的客户财务数据s manbetx 845。为了确保数据干净完整，团队使用MATLAB识别离群值，计算缺失值，排除无效值。
顾问重用他们在Matlab开发的组件，以实施不同银行的经济资本模型。对于某些组件，例如Copula建模，它们包含从Matlab Central下载的技术和代码示例。
为了计算经济资本，Capgemini在Matlab中进行了Monte Carlo模拟，以估计损失的经验分布。该团队在Matlab中使用了直方图和其他图形工具，以帮助客户可视化风险和资本要求，并证明模拟已收敛，产生稳定的结果。Matlab还用于实施与客户组织之间的信用，利率，运营和其他风险相结合的集成方法。
对于这些和其他风险项目，团队使用Financial Toolbox™将Markowitz和Black-Scholes模型应用于分析。使用统计和机器学习工具箱™，它们已加入集群分析，主成分分析，Copula分析，多变量假设检测和统计验证。
对于没有安装MATLAB的客户端，CAPGEMINI使用MATLAB COMPILER™来创建独立的可执行文件。在一个实例中，Capgemini生成可执行文件，其客户将其纳入图形风险管理仪表板。
建立了强大的竞争优势．Folpmers说:“通过向客户提供MATLAB代码，我们将自己与竞争对手区分开来，客户可以按照自己的意愿使用和构建MATLAB代码。”MathWorks工具帮助凯捷为巴塞尔协议II提供客户解决方案，并成为荷兰银行业定量经济资本建模方面的顶级咨询公万博 尤文图斯司。”
可伸缩的解决方案交付．“我们与欧洲的一些最大的银行合作，但我们从未遇到过一种太复杂或投资组合，这对于与Matlab进行分析而言过于大的情况，”Folpmers笔记。“MATLAB是灵活的，提供丰富的内置功能，可快速仿真大型复杂的型号。”
客户投资组合升值．福尔默斯表示:“我们的一个客户拥有住房抵押贷款支持证券组合，根据彭博系统报价，其市值远低于实际价值。”“通过MATLAB，我们向该银行及其会计事务所演示了一种买入并持有、按模型计价的估值，减少了数千万欧元的减值，这占了该银行利润的很大一部分。”
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