风险价值(VaR)是估计给定置信水平和时间段的风险敞口最大潜在损失的风险度量。例如,一天99%的风险价值1000万美元意味着一天内99%的潜在损失预计小于或等于1000万美元。换句话说,一天内潜在损失超过1000万美元的可能性为1%。
风险价值不仅在风险报告中广泛使用,而且在风险管理的多个阶段也广泛使用风险管理生命周期,包括:
根据资产类别和风险敞口类型,风险经理采用各种数学技术计算风险价值,包括:
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