主要内容

模拟

使用a模拟信用额度CreditDefaultCopula.目的

页面上倒塌

句法

cdc=模拟（cdc，NumScenarios）
模拟(___，名称，值）

描述

例子

CDC=模拟(CDC那numscenarios.）执行对信用场景的完整模拟，并计算在中定义的投资组合的默认值和损失CreditDefaultCopula.对象。有关使用CreditDefaultCopula.对象，参见CreditDefaultCopula.。

笔记

创建A.CreditDefaultCopula.对象，您可以设置'使用指平行'属性如果您有并行计算工具箱™。一旦'使用指平行'属性设置，并行处理用于计算模拟。

例子

CDC=模拟(___那名称，价值）为添加可选的名称-值对参数(系词那自由度，及块大小）。

例子

全部收缩

打开实时脚本

加载保存的投资组合数据。

加载叶绿体;

创建一个CreditDefaultCopula.对象具有双因素模型。

CDC = CreditDefaultCopula（EAD，PD，LGD，重量2F，'factorcorlation'，factorcorr2f）
CDC = CreditDefaultCopula具有属性：投资组合：[100x5表]因子相关性：[2x2 Double] varlevel：0.9500使用平行：0 portfolioloss：[]

设定瓦莱夫至99%。

cdc.varlevel = 0.99;

使用模拟与CreditDefaultCopula.目的。使用后模拟，然后，你可以使用portfoliorisk.那风险协调那信任带，及GetScenarios.使用更新的功能CreditDefaultCopula.目的。

cdc=模拟（cdc，1e5）
CDC = CreditDefaultCopula具有属性：投资组合：[100x5表]因子相关性：[2x2 Double] varlevel：0.9900使用平行：0 portfolioloss：[1x100000双]

您可以使用风险协调和CreditDefaultCopula.产生风险的对象贡献桌子。

贡献=风险协调（CDC）;贡献（1:10，:)
ans =.10×5表该基金的交易标标的基金的交易标标的基金的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易基金基金基金基金基金的UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU622 6 0.12638 0.078506 0.39779 0.48334 7 0.84284 0.3541 1.6221 1.8183 8 0.00090088 0.00011379 0.0016463 0.00089197 9 0.93117 0.87638 3.3868 3.9936 10 0.26054 0.37918 1.7399 2.3042

输入参数

全部收缩

CreditDefaultCopula.对象，从CreditDefaultCopula.。

有关更多信息CreditDefaultCopula.对象，参见CreditDefaultCopula.。

要模拟的场景数，指定为非负整数。场景分块处理以节省机器资源。

数据类型：双倍的

名称值对参数

指定可选的逗号分离对名称，价值论据。姓名是参数名称和价值是对应的值。姓名必须出现在引号内。您可以以任何顺序指定多个名称和值对参数名称1，值1，…，名称，值。

例子：cdc=模拟（cdc，NumScenarios，'Copula'，'t'，'DegreesOfFreedom'，5）

COPULA的类型，指定为逗号分隔对组成'系词'和字符向量或字符串。可能的值为：

  • '高斯'- 一个高斯copula

  • 'T'- 一种T.Copula具有使用的自由度使用自由度。

数据类型：烧焦|细绳

自由度T.copula，指定为逗号分隔对，由'自由程度'和非负数字值。如果系词设置为'高斯'， 这自由度参数被忽略。

数据类型：双倍的

每个迭代中处理的场景数量，指定为逗号分隔对'blocksize'和非负数字值。

如果未指定，块大小默认值约为1000000/（交易对手数量）。例如，如果有100个交易对手，则默认值为块大小是10000个场景。

数据类型：双倍的

输出参数

全部收缩

更新CreditDefaultCopula.目的。该对象被模拟填充门扇。

有关更多信息CreditDefaultCopula.对象，参见CreditDefaultCopula.。

笔记

在模拟功能，函数重量（在使用时指定）CreditDefaultCopula.)进行转换以确保潜在变量的平均值为0.以及1。

工具书类

[1] Crouhy，M.，Galai，D.和Mark，R。“对当前信用风险模型的比较分析。”银行与金融杂志。卷。24,2000，pp。59-117。

[2] Gordy，M。“信用风险模型的比较解剖学”。银行与金融杂志。卷。24,2000，第119-149页。

[3] Gupton，G.，Finger，C.，和Bhatia，M。“信用媒体 - 技术文件。”J.P. Morgan，纽约，1997年。

[4]杰里昂，P。金融风险经理手册。第6版。Wiley Finance，2011。

[5]Löffler，G.和Posch，P。使用Excel和VBA的信用风险建模。威利金融，2007年。

[6]麦克尼尔，A.，Frey，R.和Horthechts，P。量化风险管理：概念，技术和工具。普林斯顿大学出版社，2005年。

也可以看看

|||||

话题

外部网站

在R2017A介绍

风险管理工具箱文档

万博1manbetx

基于MATLAB的有效风险管理模型

基于MATLAB的有效风险管理模型

下载白皮书