A2A为能源市场开发全面的风险管理解决方案

A2A发现，使用电子表格来评估风险是行不通的。“使用电子表格计算50到60个风险因素的VaR大约需要一个小时，这给我们的过程造成了瓶颈，”Visonà说。“此外，每个人都可以访问电子表格，所以一个分析师犯的错误经常会传播到整个团队。”

放松管制以及需要考虑季节性和月度市场波动意味着A2A必须考虑500多个风险因素。此外，对于工业贸易业务，A2A需要根据季度中位数价格和其他市场数据，为全年的每小时推导出合理和公平的价格。这种分析无法用电子表格技术完成。

A2A也发现现成的风险管理解决方案存在重大缺陷。万博 尤文图斯“商业上可用的软件包本质上是计算风险的通用框架，”Visonà说。“生成所有必要的数据和模型——这可能是90%的工作——留给了最终用户。”

为了加速计算，开发更复杂的模型，并最大限度地减少错误，A2A需要一个新的风险管理开发平台。

A2A风险经理使用MATLAB作为其生产体系结构的基础，用于分析和管理跨市场部门的商品风险。

该团队使用了数据库工具箱™从微软导入市场数据^®SQL Server™数据库。他们在MATLAB中对数据进行预处理和错误检查，然后将数据导出到第二个数据库进行分析。他们使用MATLAB和Datafeed Toolbox从彭博社和其他来源检索的市场数据补充了这些数据™．

该团队开发了非线性MATLAB模型来估计缺失的市场价格数据。他们用计量经济学工具箱校准了他们的模型™并使用统计和机器学习工具箱™进行非线性回归。

使用优化工具箱™该团队限制了他们的电力价格模型，以符合所报价的市场价格。

理财工具箱™，小组计算了时间序列数据的方差-协方差矩阵。然后，他们使用金融工具工具箱计算了按市值计价的估值和相关的风险指标™．

A2A使用MATLAB编译器™部署独立的应用程序，分析师可以将其用作可视化结果、管理风险和记录合同信息的仪表板。此外，该团队还使用了电子表格链接™制作微软Excel^®将风险分析结果报告分发给整个A2A的分析师和经理。

风险管理系统目前已投入生产。A2A分析师现在使用MATLAB编译器SDK™创建和部署。net和COM版本的风险和定价模型。