市场风险是指当系统风险或影响整个市场或细分市场的风险因素导致价格下跌时，投资组合可能出现的价值损失。
市场风险通常被衡量和传达为风险价值(VaR)，或投资组合在特定时间内面临亏损风险的金额。例如，如果一个投资组合在一个月内的风险值为100万美元，为5%，那么在一个月内损失100万美元的几率为二十分之一。确定投资组合的VaR是一个复杂的过程。许多金融风险经理们使用复杂的模型来分析、排名，并决定管理市场风险的适当策略。
管理市场风险的有效技巧包括:
- 构建定制的风险模型
- 执行蒙特卡罗模拟
- 使用VaR验证风险模型val
- 分析各种情况，以评估金融活动暴露于市场风险的风险暴露
有关更多信息，请参见金融工具箱™,金融工具的工具箱™,风险管理工具箱™。
