流动性风险是指当资产或金融工具不能在给定的时间范围内交易时，可能造成的投资损失。对于一家金融机构来说，流动性短缺不仅会损害其财务状况，还会损害其声誉。流动性风险偶尔会受到投资组合中大量或集中的风险敞口的影响。
这种风险可以分为两类:
- 资金流动性风险-当金融机构无法立即清偿其债务时所发生的损失
- 市场流动性风险-以资产换取现金时发生的预期损失
管理流动性风险的有效技术包括:
- 构建个性化的资产负债管理模型
- 设计和定价衍生品以对冲风险
- 执行市场影响研究
- 实施符合《巴塞尔协议II/III》的风险体系
- 执行场景分析和压力测试，以评估现金流变化带来的风险
- 监控关键比率，如流动性覆盖率、净稳定资金比率(NSFR)和浓度指数
有关更多信息，请参见统计和机器学习工具箱™,计量经济学工具箱™,风险管理工具箱™。
