用历史数据验证你的财务模型
回溯测试是一种使用历史数据来验证金融模型的框架，包括交易策略和风险管理模型。根据验证的目标，金融专业人员使用不止一种指标或方法来衡量金融模型的有效性。
回溯测试是交易和风险管理的例行公事。因此，有许多专门针对这两个领域的回溯测试技术。
在交易中，常见的回溯测试技术包括:
- 样本内测试和样本外测试
- 步进分析或步进优化
- 工具级分析vs.组合级评估
在风险管理中，回验通常应用于风险价值(VaR)，也称为VaR回溯测试。有多种VaR回溯测试技术，例如:
- 巴塞尔的红绿灯测试
- 二项测试
- Kupiec失败比例测试
- 直到第一次失效测试
- Christoffersen的条件覆盖混合测试
- Christoffersen的条件覆盖独立性测试
- 哈斯的失败或混合库普iec测试的时间
- 哈斯的失败间隔时间独立性测试
