如果大小相等的正面和负面的冲击不对称造成的波动,那么你就可以模拟创新过程中使用的EGARCH模型,包括杠杆效应。有关如何模型波动集群使用EGARCH模型的详细信息,请参阅EGARCH
。
计量经济学建模 | 分析和计量经济模型的时间序列 |
使用创建EGARCH模型EGARCH
或计量经济学建模应用程序。
使用点符号更改修改模型属性。
指定高斯或T分布式创新过程。
建立日常的德国马克/英镑汇率条件方差模型。
创建复合条件均值和方差模型。
交互指定气盛GARCH,EGARCH,并将数据GJR模型。然后,确定该模型适合于最好通过比较拟合统计的数据。
估计复合条件均值和方差模型。
通过执行剩余的诊断数据拟GARCH模型交互后评估模型假设。
有条件的推断从拟合条件方差模型差异。
适合两种相互竞争的,条件方差模型数据,然后比较用似然比检验它们的拟合。
比较采用AIC和BIC几个条件方差模型的拟合。
导出变量到MATLAB®工作区,生成纯文本和返回在应用程序会话估计模型,或生成报表记录在计量建模应用会话时间序列的活动,并估计模型直播功能。
预测德国马克/英镑外汇使用拟合条件方差模型率。
预测的反应和条件方差从复合条件均值和方差模型。
比较基于仿真的预测来预测MMSE评估偏差。
计量经济建模应用程序是用于可视化和分析单变量的时间序列数据的交互式工具。
指定使用的计量建模时间序列模型估计滞后算子多项式项。
了解该帐户波动聚类模式。
了解如何可能性最大的是条件方差模型进行。
使用已知的参数值估计期间约束模型。
指定样品前数据初始化模式。
用于估计的指定初始参数值。
通过指定替代的优化选项疑难解答估计问题。
了解蒙特卡罗模拟。
了解有关模拟样品前要求。
了解蒙特卡洛预测。
了解MMSE预测。