修改条件方差模型的属性
点符号
由garch，egarch,或gjr具有分配给所有模型属性的值。要更改这些属性值中的任何一个，您不需要重新构造整个模型。您可以使用点表示法修改现有模型的属性值。也就是说，键入模型名称，然后是属性名称，以“。”(一段时间)。
例如，从这个模型规范开始:
Mdl = garch(1,1)
描述:“garch(1,1)条件方差模型(高斯分布)”分布:名称= "高斯" P: 1 Q: 1常量:NaN GARCH: {NaN} at lag [1] ARCH: {NaN} at lag[1]偏移量:0
默认模型没有平均偏移量，因此抵消属性不会出现在模型输出中。然而，属性存在:
Offset = Mdl。抵消
偏移量= 0
修改模型，添加一个未知的平均偏移项:
Mdl。偏移量= NaN
描述:“garch(1,1)条件方差模型与偏移(高斯分布)”分布:名称= "高斯" P: 1 Q: 1常量:NaN GARCH: {NaN} at lag [1] ARCH: {NaN} at lag [1] Offset: NaN
抵消现在出现在模型输出中，带有更新后的非零值。
请注意，每个模型属性都有一个数据类型。对属性值所做的任何修改都必须与属性的数据类型一致。例如,GARCH而且拱(和利用为egarch而且gjr模型)都是细胞向量。这意味着必须使用单元格数组语法为它们建立索引。
例如，从以下模型开始:
GJRMdl = gjr(1,1)
描述:“gjr(1,1)条件方差模型(高斯分布)”分布:名称= "高斯" P: 1 Q: 1常量:NaN GARCH: {NaN} at lag [1] ARCH: {NaN} at lag[1]杠杆:{NaN} at lag[1]偏移量:0
的属性值GARCH,分配GARCH单元格数组。在这里，指定已知的GARCH系数值:
GJRMdl。GARCH= {0.6,0.2}
描述:“gjr(2,1)条件方差模型(高斯分布)”分布:名称= "高斯" P: 2 Q: 1常量:NaN GARCH: {0.6 0.2} at lag [1 2] ARCH: {NaN} at lag[1]杠杆:{NaN} at lag[1]偏移量:0
更新后的模型现在有两个GARCH项(滞后1和滞后2)，具有指定的等式约束。
类似地，数据类型为分布是数据结构。默认的数据结构只有一个字段，名字，有价值“高斯”。
分发= GJRMdl。分布
分布=带字段的结构:名称:“高斯”
修改创新分布，分配分布一个新的名称或数据结构。数据结构最多可以有两个字段，名字而且景深。第二个字段对应于学生的自由度t仅当名字有价值“t”。
指定一个学生的t自由度未知的分布，则为:
GJRMdl。分布=“t”
描述:“gjr(2,1)条件方差模型(t分布)”分布:Name = "t"， DoF = NaN P: 2 Q: 1常量:NaN GARCH: {0.6 0.2} at lag [1 2] ARCH: {NaN} at lag[1]杠杆:{NaN} at lag[1]偏移量:0
更新的模型有一个Student的t分布与南自由度。要指定t有八个自由度的分布，比如:
GJRMdl。分布= struct(“名字”，“t”，“景深”, 8)
描述:“gjr(2,1)条件方差模型(t分布)”分布:Name = "t"， DoF = 8 P: 2 Q: 1常量:NaN GARCH: {0.6 0.2} at lag [1 2] ARCH: {NaN} at lag[1]杠杆:{NaN} at lag[1]偏移量:0
模型中的自由度属性被更新。注意景深领域的分布不能直接赋值。例如,GJRMdl.Distribution.DoF = 8不是有效的赋值。但是，你可以得到单独的字段:
DistributionDoF = GJRMdl.Distribution.DoF
DistributionDoF = 8
Nonmodifiable属性
并非所有模型属性都是可修改的。您不能在现有模型中更改这些属性:
P。当与最大非零GARCH项对应的延迟发生变化时，此属性自动更新。问。当与最大非零ARCH或杠杆项对应的滞后发生变化时，此属性自动更新。
并非所有用于模型创建的名称-值对参数都是已创建模型的属性。具体来说，您可以指定参数GARCHLags而且ARCHLags(和LeverageLags对于EGARCH和GJR模型)。然而，这些不是的属性garch，egarch,或gjr模型。这意味着您不能在现有模型中检索或修改它们。
如果您向系数单元数组中添加(或从系数单元数组中删除)任何元素，ARCH、GARCH和杠杆滞后将自动更新GARCH，拱,或利用。
例如，指定一个EGARCH(1,1)模型:
Mdl = egarch(1,1)
描述:“egarch(1,1)条件方差模型(高斯分布)”分布:名称= "高斯" P: 1 Q: 1常量:NaN GARCH: {NaN} at lag [1] ARCH: {NaN} at lag[1]杠杆:{NaN} at lag[1]偏移量:0
模型输出显示滞后1时GARCH、ARCH和杠杆系数非零。
在滞后3时添加一个新的GARCH系数:
Mdl。GARCH{3} = NaN
描述:“egarch(3,1)条件方差模型(高斯分布)”分布:名称= "高斯" P: 3 Q: 1常量:NaN GARCH: {NaN NaN} at lag [1 3] ARCH: {NaN} at lag[1]杠杆:{NaN} at lag[1]偏移量:0
延迟1和3处的非零GARCH系数现在显示在模型输出中。但是，分配给的单元格数组GARCH返回三个元素:
garchCoefficients = Mdl。GARCH
garchCoefficients =1×3单元格数组{[NaN]} {[0]} {[NaN]}
GARCH滞后2时系数为零，以保持与传统MATLAB®单元阵列索引的一致性。
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