一个连续的状态空间马尔可夫过程状态空间模型，允许轨迹通过连续状态空间。基本的马尔可夫过程通常是无法观察到的。一个补充观测方程描述了系统可测量特性的演化，依赖于马尔可夫过程。状态空间模型指定了未观测到的动态过程的结构，以及将这些过程组合成观测结果。Econometrics Toolbox™状态空间功能可容纳时不变或时变线性状态空间模型，其中包含均值为零的高斯状态扰动和观测创新。初始状态分布可以是稳定的、常数的或扩散的。

您可以使用以下方法创建标准或扩散状态空间模型舰导弹或dssm,分别。在创建状态空间模型之后，您可以使用时间序列数据估计任何未知参数，获得过滤状态、平滑状态、生成预测，或描述其动态行为。为了过滤和平滑状态，计量经济学工具箱实现了标准或扩散卡尔曼滤波。