主要内容
多变量模型
协整分析、向量自回归(VAR)、向量误差修正(VEC)和贝叶斯VAR模型
摘要多元时间序列分析是将单变量时间序列分析扩展到响应变量系统的一种研究动态关系的方法。为了研究响应序列的相互作用和运动，你可以在系统的每个方程中包括所有响应变量的滞后。
要开始一个多变量时间序列分析，测试你的响应序列的协整。如果响应序列没有显示协整，为该序列创建一个向量自回归(VAR)模型。计量经济学工具箱™支持频率和贝叶斯VAR分析万博1manbetx工具。如果响应系列显示协整，则为该系列创建一个矢量误差修正(VEC)模型。有关详细信息，请参见向量自回归(VAR)模型．
- 协整分析
恩格尔-格兰杰协整检验，约翰森协整和约束检验 - 向量自回归模型
平稳多元线性模型包括外生预测变量 - 向量误差修正模型
多元线性模型包括协整关系和外生预测变量 - 贝叶斯向量自回归模型
采用后验估计和仿真多种先验模型对VARX模型系数和创新协方差矩阵进行了估计
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