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矢量误差修正(VEC)模型,或共合体VAR模型,解决由多个响应序列共同运动产生的多元时间序列的非平稳性。有关使用VEC建模工具进行分析的示例,请参见模拟美国经济.
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结果
估计
推断出
总结
arma2ar
arma2ma
vec2var
var2vec
varm
模拟
过滤器
irf
fevd
预测
模拟美国经济
这个例子说明了使用矢量误差修正(VEC)模型作为Smets-Wouters动态随机一般均衡(DSGE)宏观经济模型的线性替代品,并将Smets-Wouters的许多技术应用于描述美国经济。
生成VEC模型的脉冲响应
从VEC模型产生脉冲响应。
VEC模型蒙特卡罗预测
从VEC模型生成蒙特卡罗和MMSE预测。
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