varm

将矢量误差修正(VEC)模型转换为矢量自回归(VAR)模型

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VARMdl = varm (Mdl)

描述

例子

varfdl.= varm（MDL.）转换VEC (p- 1）模型MDL.的等值VAR(p)模型表示varfdl.．

例子

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将VEC模型转换为VAR模型

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考虑以下七种宏观经济系列的VEC模型。

国内生产总值（GDP）
GDP隐含价格平减指数
雇员已付补偿
所有人的非农业业务时间
有效的联邦基金利率
个人消费支出
国内私人投资总额

假设协整秩为4且一个短期是合适的，即考虑一个VEC(1)模型。

加载Data_USEconVECModel数据集。

负载Data_USEconVECModel

有关数据集和变量的更多信息，请输入描述在命令行。

确定数据是否需要通过在单独的图上绘制系列来进行预处理。

图;次要情节(2、2、1)情节(FRED.Time FRED.GDP);标题(“国内生产总值”）;ylabel ('指数'）;包含(“日期”）;子图（2,2,2）绘图（Fred.time，Fred.gdpdef）;标题('GDP平减指数'）;ylabel ('指数'）;包含(“日期”）;次要情节(2,2,3)情节(FRED.Time FRED.COE);标题(“雇员的支付赔偿”）;ylabel (数十亿美元的）;包含(“日期”）;次要情节(2,2,4)情节(FRED.Time FRED.HOANBS);标题('非农商业部门数量）;ylabel ('指数'）;包含(“日期”）;

图;子图（2,2,1）绘图（Fred.time，Fred.FedFunds）;标题(“联邦基金利率”）;ylabel (“百分比”）;包含(“日期”）;子图（2,2,2）绘图（Fred.time，Fred.pcec）;标题(“消费支出”）;ylabel (数十亿美元的）;包含(“日期”）;次要情节(2,2,3)情节(FRED.Time FRED.GPDI);标题(“私人本地投资总额”）;ylabel (数十亿美元的）;包含(“日期”）;

通过应用对数变换稳定除联邦基金利率外的所有序列。将结果系列按100进行缩放，以便所有系列都在相同的缩放比例上。

弗雷德。国内生产总值= 100 *日志(FRED.GDP);弗雷德。GDPDEF = 100 *日志(FRED.GDPDEF);弗雷德。COE = 100 *日志(FRED.COE);弗雷德。HOANBS = 100 *日志(FRED.HOANBS);弗雷德。PCEC = 100 *日志(FRED.PCEC); FRED.GPDI = 100*log(FRED.GPDI);

使用速记语法创建VEC（1）模型。指定变量名称。

Mdl =结果(7 4 1);Mdl。SeriesNames = FRED.Properties.VariableNames

MDL = VECM具有属性：描述：“7维等级= 4 VEC（1）模型，具有线性时间趋势”系列：“GDP”“GDPDEF”“COE”......和4更多NUMSERIES：7级别：4 P：4 P：2常数：[7×1纳米矢量]调整：[7×4矩阵NAN]结合：[7×4矩阵]影响：[7×7矩阵NANS] CointegrationConstant：[4×1载体的NAN] CointegrationTrend：[4×1载体的NAN] Shortrun：{7×7矩阵NANS}滞后[1]趋势：[7×1载体的NAN] BETA：[7×0矩阵]协方差：[7×7NANS的矩阵]

MDL.是一个vecm.模型对象。所有属性都包含南数值对应于给定数据中要估计的参数。

使用整个数据集和默认选项估算模型。

FRED.Variables EstMdl =估计(Mdl)

描述:“7维Rank = 4 VEC(1)模型”系列名称:“GDP”“GDPDEF”“COE”…and 4 more NumSeries: 7 Rank: 4 P: 2 Constant:[14.1329 8.77841 -7.20359…]“调整:[7×4 matrix]协整:[7×4 matrix]影响:[7×7 matrix]协整常数:[-28.6082 109.555 -77.0912…and 1 more]' CointegrationTrend: [4×1 vector of zero] ShortRun: {7×7 matrix} at lag [1] Trend: [7×1 vector of zero] Beta: [7×0 matrix] Covariance: [7×7 matrix]

EstMdl是估计的vecm.模型对象。它是完全指定的，因为所有参数都有已知的值。默认情况下,估计通过从模型中去除协整趋势和线性趋势项，施加H1 Johansen VEC模型形式的约束。从估计中排除参数等价于将等式约束为零。

将估计的VEC(1)模型转换为其等效的VAR(2)模型表示。

VARMdl = varm (EstMdl)

描述:“ar非平稳7维VAR(2)模型”系列名称:“GDP”“GDPDEF”“COE”…and 4 more NumSeries: 7 P: 2 Constant:[14.1329 8.77841 -7.20359…][1 2]趋势:[7×1零向量]Beta: [7×0 matrix]协方差:[7×7 matrix]

varfdl.是一个varm模型对象。